boris
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# 逐成交腿价格风控验收
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## 修复范围
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Engine `7e0877b5860d8724da1c4507a1d1ba393b3497f5`，Trading `1f7bc074024191cfaa5975546f22c2c2c733602a`，均以 tag `v2026.9.11.2` 发布177。
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- 回测在每条实际报价进入撮合前检查原始参考价，滑点和限价处理后再次检查最终价。买入一元股、买入涨停、卖出跌停以及无效价格均按本腿价格处理，不能只依赖最初下单的日线标记或价格。
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- Paper和Live的订单前检查与Paper撮合共用`MarketSnapshot::execution_reference_price`：普通买入用卖一、卖出用买一；未提供该侧价格时保留既有最新价合同，显式0或负数不当缺失处理、不回退。
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- 选股仍独立使用其日线最新价与显式规则，不被买卖盘差异改写。盘后固定价仍使用原正式收盘价合同。
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- Paper已接受/部分成交订单在新报价到达时重新检查。后续被风控拒绝不删除或回滚此前真实模拟成交，不重复扣资金或手续费。
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- 实盘这里只验证发单前路径；券商实际成交事实必须原样保存，不能声称本地检查能保证委托进入券商后市场不再变化。本轮未提交证券订单。
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## 测试
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- 原始报价0.9、正向滑点20%后为1.08，仍不得利用滑点绕过一元股规则。
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- 先出现0.9、后出现1.2的报价，只允许在后一个实际时点成交；不回写到前一时点。
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- 限价滑点将最终执行价变为0.9时仍拒绝；显式关闭一元股买入规则后放行；卖出不继承买入一元股规则。
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- 最后价10而卖一11触及涨停：买入拒绝。最后价11而卖一10.5：执行检查不按旧最后价误拒；显式选股涨停规则仍可按最后价拒绝。
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- 最后价10而买一9触及跌停：卖出拒绝。最后价9而买一9.5：执行检查不按旧最后价误拒。
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- 原挂单/部分成交后，最后价1.1但卖一0.9：余单拒绝，既有成交数和现金保持不变。
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177测试：Engine 667通过/8忽略，Trading工作区548通过/10忽略，Runner370通过/3忽略，API99通过/1忽略。新场景使用隔离合成账户/报价，未以此冒充原始市场样本。
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## 真实分钟回放
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- 同一冻结请求、信号及bundle，2025-01-03至2025-01-06，分钟13:07，初始10,000,000，滑点0.002，佣金万三/最低5，分钟25%量约束不改。
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- 原基准 `btr_1789074235759_2081201_1`。
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- 新运行 `btr_1789093974375_2601124_0`。
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- 均21成交、11个最终持仓，最终资产9,968,551.588547；订单、成交、账户、权益、持仓和风险审计六项canonical完全一致。
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- 总SHA `a1aa004f544b34eae0ade41e849a0fd067e39600d1c4ad1a127f5a3d6a79be11`。
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- 服务端3.490秒，客户端提交/读取/轮询16.927秒。未采集客户端各子段，不能把差值归因到某个具体服务，也不与原报告“提交后轮询耗时”混比。缓存条件的短样本不能外推冷态或多年性能。
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## 发布与状态
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通过官方Backtest和Trading installer构建和发布，没有调用Source/因子重启入口。Backtest service源码仍`75202cc3b876daf99d0d2dffb988ca456c34aabf`并重新链接上述engine。运行二进制SHA与清单一致。
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本轮发布前10:27已观测到3Paper/0Live，重复读取确认；这不同于上一轮的3Paper/1Live，不是本次发布删除。本轮没有新建、恢复或删除实例。发布后仍3Paper/0Live，完整配置/状态摘要与本轮发布前相同。
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Source主PID2267019和因子主PID2178403、NRestarts不变。发布后样本Paper9行、Live11行无WARN/ERROR，Runtime0行不能视为实际执行成功；行情`/readyz`仍503，THS -4302配额问题未恢复。
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## 未完成
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next-open全天量容量和动态滑点使用全天high/low/volume的问题没有被本次修复覆盖，仍按P0时点问题处理。新的执行观察规格位于`/Users/boris/WorkSpace/docs/fidc/execution-observation-prd-20260911.md`，只是后续实现规格，不是已部署能力。禁止静默改用昨量、自动关闭风控、修改旧结果或把后续一分钟量回填到开盘。
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自然Paper/Live还需要合格模型、正式审批和真实可用行情；不开放2026封存，不替研究模型审批。当前实盘列表为空，不自行补建。
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## 证据
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`/srv/fidc/canonical/run/research/execution-leg-risk-20260911/`：
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- `engine-focused.log`、`engine-full.log`、`trading-full.log`、`backtest-full.log`。
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- `minute-replay/request.json`、`submission.json`、`result.json`、`comparison.json`。
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- `deploy-before.json`、`deploy-after.json`、`running-binary-verification.json`、`post-deploy-log-audit.json`。
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- 官方部署日志、研究审计脚本与执行观察设计稿。不改旧证据目录和WFT V18制品。
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