fidc-backtest-engine/docs/execution-price-account-audit-20260911.md

执行价风控与共享信号账户隔离验收

结论

本次修复已通过测试并发布 177。只证明一元股请求阶段价格修复、同一共享信号的账户隔离和既有真实样本结果不变；完整生产闭环尚未完成。next-open 全天容量、动态滑点的日内可见性及逐成交腿风控仍是未关闭项，不能称为全部成交无未来信息。

修复

• risk_control.rs 的 Buy 一元股规则改用本次 check_price，不再读取日线 is_one_yuan 或当天更早的 day_open。无效价格拒绝，其他缺失风险事实仍拒绝；显式 Selection 规则保留。
• Trading 共用 risk.rs 的 Paper/Live 订单前检查使用新鲜 last_price，不再被日线标记或开盘价覆盖。选股阶段的开关和日线标记单独处理。
• 缺执行价格继续输出具体 missing_execution_price field=open，保留 historical_price_fallback=false；停牌等权威状态仍优先，不因新通用校验丢失根因。
• 没有修改共享信号内容、模型、账号权限、运行配置、Source Lake、研究 checkpoint 或既有回测数据。

账户隔离组合

隔离共享核心测试使用同一份经过原生校验的 fidc.signal-book/v2，信号只表达保留 50% 持仓。当前价 10、止损 10%、止盈 20%；每个账户独立计算实际订单。

原数量	买入价	买入费用总额	预期剩余	结果
1,000	8.00	0	0	止盈优先于半仓目标
1,000	10.00	0	500	按本账户数量减半
3,000	10.00	0	1,500	不共用其他账户数量
1,000	12.00	0	0	止损
1,000	11.11	0	500	尚未跨过止损阈值
1,000	11.11	2.00	0	含费用成本跨过止损阈值

六种账户卖出后，当天再消费同一买入目标均不得买回；独立未卖出账户可正常买入。同一信号版本不变，策略规划不预先修改持仓。这些是隔离合成账户测试，不是券商委托/成交证据。

回归与真实回放

• Engine：656 通过，8 个专用测试忽略。
• Trading 工作区：537 通过，9 个专用测试忽略。
• Backtest Runner：370 通过、3 忽略；API：99 通过、1 忽略。
• 一元股专项覆盖真实执行价为 0.9/1.0/1.2、旧标记与新价格相反、缺失其他风险事实、NaN/无效价及开关独立性。

实际 HTTP 回测使用原始冻结请求、信号和 bundle，未复制结果：

• 原基准：btr_req_260d0f3179d40fda5c918d48eba0a239bd335406c82a1cbe。
• 新运行：btr_1789091571964_2429476_0。
• 区间：2025-02-05 至 2025-02-10；初始资金 10,000,000；目标 10 仓；next-open；滑点 0.002；佣金万三、最低 5。
• 两次均 28 成交，最终资产 10,089,448.918844，收益 0.89448918844%。
• 订单、成交、账户事件、权益、持仓、风险审计六项摘要相同。
• Canonical SHA256：befa50b3ec5b94adafede459903db7e2542797cf0eefe2de32900afc83ca1481。
• 服务端 3.954 秒，客户端含轮询 6.072 秒。此短区间已有缓存样本不能代表全市场冷态或多年性能。

发布

• Engine d3c36e947894fd220b62ecd6fbfe02473f70bd2c，tag v2026.9.11。
• Trading dfcec36bd1c0f92e73cd30073540eb39dbd02835，tag v2026.9.11。
• Backtest service 75202cc3b876daf99d0d2dffb988ca456c34aabf，重新链接上述引擎。
• 只使用官方 installer，以 Boris 构建和运行。发布后各服务健康，运行二进制核对独立清单，不仅检查源码 HEAD。
• 原 3 Paper / 1 Live 配置和状态摘要前后相同；本次投影 Paper 为 52a909117fe8f01ae35a327bd86310e2583d291609bba6596dc0f49a2b10559c，Live 为 aaec1e9dbc984012e9fe677e54db1efb860edd59d5840d1dc87c4b230b26bac6。仅与本次相同投影的发布前数据对比，不与此前其他字段投影混比。
• Source PID 2267019、因子主进程 PID 2178403、NRestarts 均不变。本轮未调用 Source/因子重启入口；不能由主 PID 不变推断全部因子子任务已经验收。

未关闭问题

独立依赖探针确认：保持 next-open 订单和开盘价不变，仅修改执行日后来形成的全天量，成交量从 100 变为 1,000；仅修改全天 high/low，动态滑点成交价从 10.305 变为 11.000。探针是合成输入，不冒充市场证据。

详见 /Users/boris/WorkSpace/docs/fidc/execution-time-capacity-coordination-20260911.md。下一步须分离实测执行时点容量和声明的容量估计、冻结校准数据时钟、覆盖挂单逐成交腿；不能偷偷改为昨日成交量、关闭限制或使用未来一分钟量。V18 研究只允许新不可变后继评估，不能改现有结果。

自然 Paper 观察与正式 Live 仍需真实合格版本和正式审批。当前研究控制模型仅 23 个验证日，2026 留出期继续封存；不得为演示闭环降低门槛、伪造 observed、代替审批或手工发证券订单。

证据

177 根目录：/srv/fidc/canonical/run/research/execution-risk-signal-audit-20260911/。

• engine-full-tests-v2.log、trading-full-tests.log、backtest-full-tests.log。
• deploy-before.json、deploy-after.json、running-binary-verification.json。
• same-signal-backtest/request.json、submission.json、result.json、comparison.json。
• execution-time-dependency-probe.json SHA256：feeb69275b8ad537f16e4c119cc7e59dd3a15773334fb591e27d7afdf34311d3。
• 官方部署日志与独立探针源码保存在相同证据根，不写入交易数据库或修改原始行情。