fidc-backtest-engine

面向中国 A 股和期货策略的 Rust 回测核心。仓库目标是提供平台自有的策略 DSL、执行模型、撮合模型和结果分析能力，最终由 fidc-backtest-service 对外提供策略运行服务。

Runtime position exposure schedule

strategy_spec.runtimeExpressions.risk.positionExposureSchedule accepts dated effectiveDate plus targetExposureBps points. The platform expression strategy uses the latest point whose date is not later than the current execution date and otherwise keeps the strategy's normal exposureExpr. This contract is intended for audited runtime controls replayed by paper/live shadow reconciliation; it is not a market-data signal and does not change selection, pricing, fees, or execution-day risk checks.

当前能力

日频和分钟执行价策略生命周期与确定性回放。
A 股行情、估值、因子、基准、候选资格、涨跌停触达、停牌和 ST 标记。
平台策略 DSL 与 StrategyContext 数据 API，不暴露非平台脚本语法。
BacktestConfig 支持起止日期、初始资金、决策滞后、执行价格字段、基准代码。
DailyMarketSnapshot 支持 open/close/last/day_open/prev_close/upper_limit/lower_limit。
Universe 选择器支持动态市值带、排序、Top-N、动态订阅和策略内更新。
A 股规则钩子支持 T+1、停牌、涨停不可买、跌停不可卖、整手和最小下单量。
Broker 支持目标权重、显式金额、目标股数、限价、VWAP/TWAP、挂单、撤单和订单查询。
期货账户支持多空持仓、开平仓、今昨仓、保证金、手续费、结算和到期处理。
报告输出支持权益曲线、成交、持仓、月度收益、风险指标、基准序列和 JSON 分析包。
账户出入金以独立外部现金流记录保存；权益曲线同时输出 externalCashFlow 和现金流中性 unitNav，收益指标不把入金/出金计入交易收益。延迟出金在结算前做整批资金校验，不能把账户现金变成负数。
内置 OmniMicroCapStrategy，覆盖动态市值带、均线过滤、止损止盈、固定频率再平衡和盘中执行近似。

Workspace 布局

.
├── Cargo.toml
├── crates
│   └── fidc-core
│       └── src
│           ├── broker.rs
│           ├── calendar.rs
│           ├── cost.rs
│           ├── data.rs
│           ├── engine.rs
│           ├── futures.rs
│           ├── platform_expr_strategy.rs
│           ├── portfolio.rs
│           ├── rules.rs
│           ├── scheduler.rs
│           ├── strategy.rs
│           └── strategy_ai.rs
└── docs

核心模块

calendar: 交易日历、交易日滚动和调度日期工具。
instrument: 证券和合约静态定义。
data: 行情、因子、基准、候选资格、公司行为、盘口和期货交易参数数据模型。
universe: 动态市值带和预排序候选集。
portfolio: 股票账户现金、持仓、可卖数量、盈亏、分红应收和资金流水。
futures: 期货账户、合约参数、保证金、手续费和多空持仓。
rules: 中国市场交易规则和风控校验。
broker: 股票撮合、订单簿、滑点、成交量约束、限价和显式订单执行。
scheduler: 日、周、月和分钟调度规则。
platform_expr_strategy: 平台 DSL 解析后的表达式策略执行模型。
strategy: 策略 trait、内置策略和运行时视图。
strategy_ai: 策略 AI 手册、提示词生成和数据库字段目录合并。
engine: 回测主循环、事件发布、报告和指标汇总。

平台策略模型

策略代码不直接运行 Python 或非平台 API，而是被解析为平台自有的策略 spec。执行链路是：

页面编辑平台 DSL。
spec 生成器解析变量、函数、选股、排序、风控、资金分配和显式订单。
回测引擎按交易日和调度事件构造 StrategyContext。
策略返回 StrategyDecision 或显式订单动作。
Broker、规则钩子和账户模型完成撮合、费用、持仓和权益更新。
Analyzer 输出标准化结果供服务和前端展示。

平台 DSL 支持：

strategy("name") { ... } 策略入口。
let 自定义参数和 fn 自定义函数。
when / unless / else 条件块。
selection.market_cap_band(...) 动态市值带。
filter.stock_expr(...) 任意指标、因子和组合选股。
ordering.rank_by(...) 与 ordering.rank_expr(...) 排序。
allocation.buy_scale(...) 相对等权槽位的个股资金倍率；显式权重可以大于 1.0，组合总仓位仍由 risk.index_exposure(...) 和严格资金预算控制。
risk.stop_loss(...)、risk.take_profit(...) 多条件止盈止损。
order.*、cancel.*、update_universe(...)、subscribe(...) 显式交易动作。

任意数据库指标和自定义因子通过 factor("field")、factor_value("field", lookback)、rolling_mean("field", n)、sma("close", n) 等函数读取。未预计算的均线窗口可在回测中按已有历史数据实时计算。

Source Lake 日线成交量保留原始可用性合同：源 volume=null 与真实 volume=0 含义不同。依赖成交量的 rolling 窗口只要包含源空值就返回缺失，不得把空值补成 0；停牌日明确提供的 0 成交量仍是合法观测。该合同随 runner 快照版本冻结，旧快照不能跨版本复用。

盘后固定价格不是策略类型，也不是 matchingType。自 2026-07-06 起，只有实际同日提交时间落在 15:00–15:30 的普通委托才由 broker 进入盘后固定价格执行阶段；15:00–15:04 的委托等待到 15:05，15:05–15:30 按官方收盘价和真实盘后成交量撮合，不叠加滑点，未成交余量不跨日。窗口外委托继续沿用连续竞价、当前收盘或下一交易日开盘合同；next_bar_open 策略即使在 15:00 生成信号，也不得被改写为同日盘后委托。缺失盘后行情时必须明确不成交，禁止回退全天成交量或 15:00 前分钟行情。

分钟回放使用行情时间戳与策略定时事件的有序合并时钟。OnDay、Bar 或 Minute 阶段只要声明显式 physical_time，就必须在各自真实分钟进入同一时间轴，即使该分钟没有预加载行情也必须触发，并由执行层按需查询该时点或之前最新有效价格；同一时间戳只形成一个事件，scheduler 回调先于 on_minute。日线 current_bar_close 无显式时间时使用官方日收盘，有显式时间时使用该触发点的 Last 行情，禁止读取下一分钟；多个时间点分别执行，禁止压成最后一个时间、把早盘单改成盘后单或依赖已有 BAR 才触发。next_bar_open 的 T 日信号时钟继续留在粗粒度决策阶段，不能延迟到 T+1 的同名分钟。

holdUntilExit=true 与 stopTakeReferencePriceMode=signal_day_post_adjusted_close 组合表示持久模型组合语义：股票进入模型目标后即记录信号日和后复权参考价，不以买单是否成交为前提。涨停、停牌或其他执行风控导致买单未成交时，模型成员仍占用目标槽位、每天累计模型持有日并继续生成目标仓位；达到止盈、止损或最大模型持有期后才从模型组合移除。实际订单仍由成交日风控独立决定，不得用实际持仓集合覆盖模型目标集合。

targetPortfolioDaily=true 时，每只股票的默认目标金额固定为 target_budget / selection_limit * buy_scale，候选不足、缺行情或风控拒绝产生的剩余资金保留为现金，不得自动归一到满仓。止盈、止损或最大持有期触发后，标的从活动目标顺序移除；卖出未完成时继续占用仓位槽且不得反向补买，成功释放的槽位只能由同一决策时点已排序且通过策略条件的后续候选补充。只有显式设置 redistributeTargetWeightsAfterExit=true 才在可用目标间重新分配权重，只有显式设置 reenterExitedTargets=true 才保留退出标的供后续重新入场；两个开关互相独立，默认都为 false。

内置微盘策略

OmniMicroCapStrategy 是平台内置的微盘轮动策略，用于 demo、性能验证和策略迁移基线：

使用 benchmark_signal_symbol 的同日决策价格计算指数信号。
按 (index_level - base_index_level) * xs + base_cap_floor 计算动态市值带。
在预排序 eligible universe 中按市值区间截取候选。
过滤停牌、ST、退市、科创板、一元股、涨停、跌停和不可买卖标记。
使用个股短中长均线过滤。
支持止损、止盈、定期再平衡和替补买入。
默认按 10:18 附近的平台调度快照近似盘中决策，并使用 last_price 或配置的盘口价格执行。

运行方式

fidc-backtest-engine 不再维护本地 CSV demo、partitioned snapshot 目录或导出融合表作为运行入口。生产和集成回测由 fidc-backtest-service runner 创建 DataSet，数据来自 Strategy Factory Source Lake 的 Arrow/Parquet、manifest/data_epoch 缓存和运行时逻辑视图。

本仓库只保留核心库构建和测试入口：

测试与构建

cargo fmt
cargo test
cargo build

9.2 KiB Raw Permalink Blame History Unescape Escape