# 执行价风控与共享信号账户隔离验收

## 结论

本次修复已通过测试并发布 177。只证明一元股请求阶段价格修复、同一共享信号的账户隔离和既有真实样本结果不变；完整生产闭环尚未完成。next-open 全天容量、动态滑点的日内可见性及逐成交腿风控仍是未关闭项，不能称为全部成交无未来信息。

## 修复

- `risk_control.rs` 的 Buy 一元股规则改用本次 `check_price`，不再读取日线 `is_one_yuan` 或当天更早的 `day_open`。无效价格拒绝，其他缺失风险事实仍拒绝；显式 Selection 规则保留。
- Trading 共用 `risk.rs` 的 Paper/Live 订单前检查使用新鲜 `last_price`，不再被日线标记或开盘价覆盖。选股阶段的开关和日线标记单独处理。
- 缺执行价格继续输出具体 `missing_execution_price field=open`，保留 `historical_price_fallback=false`；停牌等权威状态仍优先，不因新通用校验丢失根因。
- 没有修改共享信号内容、模型、账号权限、运行配置、Source Lake、研究 checkpoint 或既有回测数据。

## 账户隔离组合

隔离共享核心测试使用同一份经过原生校验的 `fidc.signal-book/v2`，信号只表达保留 50% 持仓。当前价 10、止损 10%、止盈 20%；每个账户独立计算实际订单。

| 原数量 | 买入价 | 买入费用总额 | 预期剩余 | 结果 |
| ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| 1,000 | 8.00 | 0 | 0 | 止盈优先于半仓目标 |
| 1,000 | 10.00 | 0 | 500 | 按本账户数量减半 |
| 3,000 | 10.00 | 0 | 1,500 | 不共用其他账户数量 |
| 1,000 | 12.00 | 0 | 0 | 止损 |
| 1,000 | 11.11 | 0 | 500 | 尚未跨过止损阈值 |
| 1,000 | 11.11 | 2.00 | 0 | 含费用成本跨过止损阈值 |

六种账户卖出后，当天再消费同一买入目标均不得买回；独立未卖出账户可正常买入。同一信号版本不变，策略规划不预先修改持仓。这些是隔离合成账户测试，不是券商委托/成交证据。

## 回归与真实回放

- Engine：656 通过，8 个专用测试忽略。
- Trading 工作区：537 通过，9 个专用测试忽略。
- Backtest Runner：370 通过、3 忽略；API：99 通过、1 忽略。
- 一元股专项覆盖真实执行价为 0.9/1.0/1.2、旧标记与新价格相反、缺失其他风险事实、NaN/无效价及开关独立性。

实际 HTTP 回测使用原始冻结请求、信号和 bundle，未复制结果：

- 原基准：`btr_req_260d0f3179d40fda5c918d48eba0a239bd335406c82a1cbe`。
- 新运行：`btr_1789091571964_2429476_0`。
- 区间：2025-02-05 至 2025-02-10；初始资金 10,000,000；目标 10 仓；next-open；滑点 0.002；佣金万三、最低 5。
- 两次均 28 成交，最终资产 10,089,448.918844，收益 0.89448918844%。
- 订单、成交、账户事件、权益、持仓、风险审计六项摘要相同。
- Canonical SHA256：`befa50b3ec5b94adafede459903db7e2542797cf0eefe2de32900afc83ca1481`。
- 服务端 3.954 秒，客户端含轮询 6.072 秒。此短区间已有缓存样本不能代表全市场冷态或多年性能。

## 发布

- Engine `d3c36e947894fd220b62ecd6fbfe02473f70bd2c`，tag `v2026.9.11`。
- Trading `dfcec36bd1c0f92e73cd30073540eb39dbd02835`，tag `v2026.9.11`。
- Backtest service `75202cc3b876daf99d0d2dffb988ca456c34aabf`，重新链接上述引擎。
- 只使用官方 installer，以 Boris 构建和运行。发布后 Backtest/Runtime/Paper/Live 的进程和 HTTP `/healthz` 正常，运行二进制核对独立清单，不仅检查源码 HEAD。实时行情 `/readyz` 仍为 503，原因如下，不能宣称自然交易正常。
- 原 3 Paper / 1 Live 配置和状态摘要前后相同；本次投影 Paper 为 `52a909117fe8f01ae35a327bd86310e2583d291609bba6596dc0f49a2b10559c`，Live 为 `aaec1e9dbc984012e9fe677e54db1efb860edd59d5840d1dc87c4b230b26bac6`。仅与本次相同投影的发布前数据对比，不与此前其他字段投影混比。
- Source PID 2267019、因子主进程 PID 2178403、NRestarts 均不变。本轮未调用 Source/因子重启入口；不能由主 PID 不变推断全部因子子任务已经验收。

## 未关闭问题

### 实时行情配额

发布后文件日志审查发现 THS `-4302`：本周行情用量超过 1.5 亿。受保护的行情源目录只返回 `ths_realtime`，enabled=true、ready=false；没有已配置可用的授权备用源。行情 `/readyz` 返回503、snapshot_count=0，实盘日志反复记录实际执行日2026-09-11请求150证券、收到0新鲜行情，因此 next-open 规划失败。

所查尾部8,000行日志中，配额告警最早已出现在01:30:12 UTC（上海09:30），早于本轮09:58的Trading发布。不能把该故障归因于本次一元股代码或用重启解决。不得拿昨日收盘、Source历史数据或手工报价代替实时价格；恢复账户配额或配置正式授权的可用行情源后，才能继续自然交易验收。

Paper的3条WARN为启动重建的PG读取，分别约1.015/1.122/1.460秒；本轮未见ERROR，但这只是采样范围，不能称全部日志无异常。证据：`realtime-quota-timeline.json`、`realtime-provider-readiness.json`、`post-deploy-file-log-audit.json`。Runtime无新采样日志不等于实际调度通过。

### 执行容量与校准

独立依赖探针确认：保持 next-open 订单和开盘价不变，仅修改执行日后来形成的全天量，成交量从 100 变为 1,000；仅修改全天 high/low，动态滑点成交价从 10.305 变为 11.000。探针是合成输入，不冒充市场证据。

详见 `/Users/boris/WorkSpace/docs/fidc/execution-time-capacity-coordination-20260911.md`。下一步须分离实测执行时点容量和声明的容量估计、冻结校准数据时钟、覆盖挂单逐成交腿；不能偷偷改为昨日成交量、关闭限制或使用未来一分钟量。V18 研究只允许新不可变后继评估，不能改现有结果。

自然 Paper 观察与正式 Live 仍需真实合格版本和正式审批。当前研究控制模型仅 23 个验证日，2026 留出期继续封存；不得为演示闭环降低门槛、伪造 observed、代替审批或手工发证券订单。

### 并发代码合并

报告推送时远端新增 `33924b1/f2e228e` 的策略自动交易保护。已保留并合并至main `f7d16fb`，177源码同步，组合引擎回归666通过、8忽略。该合并后的新保护尚未由本任务部署，线上仍使用本报告列出的d3c36e9/dfcec36清单；不能把源码同步当作发布或把对方功能归为本次已完成的自然交易验收。

随后 Trading main 新增 `4ff7ee9aeefa2e1013098212dc75b4969499a1a6`，本机与177均已正常快进同步，合并组合工作区545通过、10忽略。此为并发功能合并后的源码测试，同样不改变本次发布清单；不重复部署另一个任务尚在验收的完整交易保护功能。

## 证据

177 根目录：`/srv/fidc/canonical/run/research/execution-risk-signal-audit-20260911/`。

- `engine-full-tests-v2.log`、`trading-full-tests.log`、`backtest-full-tests.log`。
- `deploy-before.json`、`deploy-after.json`、`running-binary-verification.json`。
- `same-signal-backtest/request.json`、`submission.json`、`result.json`、`comparison.json`。
- `execution-time-dependency-probe.json` SHA256：`feeb69275b8ad537f16e4c119cc7e59dd3a15773334fb591e27d7afdf34311d3`。
- 官方部署日志与独立探针源码保存在相同证据根，不写入交易数据库或修改原始行情。