修复平台策略次日开盘未来函数

crates/fidc-core/src/data.rs

@@ -574,6 +574,18 @@ impl SymbolPriceSeries {
         Some(sum / lookback as f64)
     }
 
+    fn decision_prev_close_values(&self, date: NaiveDate, lookback: usize) -> Option<Vec<f64>> {
+        if lookback == 0 {
+            return None;
+        }
+        let end = self.decision_end_index(date)?;
+        if end < lookback {
+            return None;
+        }
+        let start = end - lookback;
+        Some(self.prev_closes[start..end].to_vec())
+    }
+
     fn decision_volume_moving_average(&self, date: NaiveDate, lookback: usize) -> Option<f64> {
         if lookback == 0 {
             return None;
@@ -587,6 +599,23 @@ impl SymbolPriceSeries {
         Some(sum / lookback as f64)
     }
 
+    fn decision_volume_values(&self, date: NaiveDate, lookback: usize) -> Option<Vec<f64>> {
+        if lookback == 0 {
+            return None;
+        }
+        let end = self.previous_completed_end_index(date)?;
+        if end < lookback {
+            return None;
+        }
+        let start = end - lookback;
+        Some(
+            self.snapshots[start..end]
+                .iter()
+                .map(|snapshot| snapshot.volume as f64)
+                .collect(),
+        )
+    }
+
     fn end_index(&self, date: NaiveDate) -> Option<usize> {
         match self.dates.binary_search(&date) {
             Ok(idx) => Some(idx + 1),
@@ -625,6 +654,7 @@ impl SymbolPriceSeries {
 #[derive(Debug, Clone)]
 struct BenchmarkPriceSeries {
     dates: Vec<NaiveDate>,
+    opens: Vec<f64>,
     closes: Vec<f64>,
     open_prefix: Vec<f64>,
     close_prefix: Vec<f64>,
@@ -641,6 +671,7 @@ impl BenchmarkPriceSeries {
         let close_prefix = prefix_sums(&closes);
         Self {
             dates,
+            opens,
             closes,
             open_prefix,
             close_prefix,
@@ -678,13 +709,20 @@ impl BenchmarkPriceSeries {
     }
 
     fn trailing_values(&self, date: NaiveDate, lookback: usize) -> Vec<f64> {
+        self.trailing_values_for(date, lookback, PriceField::Close)
+    }
+
+    fn trailing_values_for(&self, date: NaiveDate, lookback: usize, field: PriceField) -> Vec<f64> {
         let end = match self.dates.binary_search(&date) {
             Ok(idx) => idx + 1,
             Err(0) => return Vec::new(),
             Err(idx) => idx,
         };
         let start = end.saturating_sub(lookback);
-        self.closes[start..end].to_vec()
+        match field {
+            PriceField::DayOpen | PriceField::Open => self.opens[start..end].to_vec(),
+            PriceField::Close | PriceField::Last => self.closes[start..end].to_vec(),
+        }
     }
 }
 
@@ -944,6 +982,7 @@ impl DataSet {
     ) -> Result<Self, DataSetError> {
         let benchmark_code = collect_benchmark_code(&benchmarks)?;
         let calendar = TradingCalendar::new(benchmarks.iter().map(|item| item.date).collect());
+        let factors = normalize_factor_snapshots(factors);
 
         let instruments = instruments
             .into_iter()
@@ -2009,6 +2048,65 @@ impl DataSet {
         }
     }
 
+    pub fn market_decision_numeric_values(
+        &self,
+        date: NaiveDate,
+        symbol: &str,
+        field: &str,
+        lookback: usize,
+    ) -> Vec<f64> {
+        if lookback == 0 {
+            return Vec::new();
+        }
+        let field = normalize_field(field);
+        match field.as_str() {
+            "close" | "prev_close" | "stock_close" | "price" => self
+                .market_series_by_symbol
+                .get(symbol)
+                .and_then(|series| series.decision_prev_close_values(date, lookback))
+                .unwrap_or_default(),
+            "volume" | "stock_volume" => self
+                .market_series_by_symbol
+                .get(symbol)
+                .and_then(|series| series.decision_volume_values(date, lookback))
+                .unwrap_or_default(),
+            "day_open" | "dayopen" => self
+                .market_series_by_symbol
+                .get(symbol)
+                .map(|series| series.trailing_values(date, lookback, PriceField::DayOpen))
+                .unwrap_or_default(),
+            "open" => self
+                .market_series_by_symbol
+                .get(symbol)
+                .map(|series| series.trailing_values(date, lookback, PriceField::Open))
+                .unwrap_or_default(),
+            "last" | "last_price" => self
+                .market_series_by_symbol
+                .get(symbol)
+                .map(|series| series.trailing_values(date, lookback, PriceField::Last))
+                .unwrap_or_default(),
+            other => self.factor_numeric_values(date, symbol, other, lookback),
+        }
+    }
+
+    pub fn factor_numeric_values(
+        &self,
+        date: NaiveDate,
+        symbol: &str,
+        field: &str,
+        lookback: usize,
+    ) -> Vec<f64> {
+        if lookback == 0 {
+            return Vec::new();
+        }
+        self.calendar
+            .trailing_days(date, lookback)
+            .into_iter()
+            .filter_map(|trading_day| self.factor(trading_day, symbol))
+            .filter_map(|snapshot| factor_numeric_value(snapshot, field))
+            .collect()
+    }
+
     pub fn market_moving_average(
         &self,
         date: NaiveDate,
@@ -2030,6 +2128,21 @@ impl DataSet {
             .moving_average_for(date, lookback, PriceField::Open)
     }
 
+    pub fn benchmark_numeric_values(
+        &self,
+        date: NaiveDate,
+        field: &str,
+        lookback: usize,
+    ) -> Vec<f64> {
+        let field = normalize_field(field);
+        match field.as_str() {
+            "open" | "day_open" | "dayopen" | "benchmark_open" => self
+                .benchmark_series_cache
+                .trailing_values_for(date, lookback, PriceField::Open),
+            _ => self.benchmark_series_cache.trailing_values(date, lookback),
+        }
+    }
+
     pub fn market_open_moving_average(
         &self,
         date: NaiveDate,
@@ -2400,6 +2513,26 @@ fn factor_numeric_value(snapshot: &DailyFactorSnapshot, field: &str) -> Option<f
         "pe_ttm" => Some(snapshot.pe_ttm),
         "turnover_ratio" => snapshot.turnover_ratio,
         "effective_turnover_ratio" => snapshot.effective_turnover_ratio,
+        "ths_market_value_stock" | "ths_market_value_stock_bn" => snapshot
+            .extra_factors
+            .get(field.as_str())
+            .copied()
+            .or(Some(snapshot.market_cap_bn)),
+        "ths_current_mv_stock" | "ths_current_mv_stock_bn" => snapshot
+            .extra_factors
+            .get(field.as_str())
+            .copied()
+            .or(Some(snapshot.free_float_cap_bn)),
+        "ths_turnover_ratio_stock" => snapshot
+            .extra_factors
+            .get(field.as_str())
+            .copied()
+            .or(snapshot.turnover_ratio),
+        "ths_vaild_turnover_stock" | "ths_valid_turnover_stock" => snapshot
+            .extra_factors
+            .get(field.as_str())
+            .copied()
+            .or(snapshot.effective_turnover_ratio),
         other => snapshot.extra_factors.get(other).copied(),
     }
 }
@@ -2509,6 +2642,27 @@ fn normalize_field(field: &str) -> String {
         .to_ascii_lowercase()
 }
 
+fn normalize_factor_snapshots(factors: Vec<DailyFactorSnapshot>) -> Vec<DailyFactorSnapshot> {
+    factors
+        .into_iter()
+        .map(|mut snapshot| {
+            snapshot.extra_factors = snapshot
+                .extra_factors
+                .into_iter()
+                .filter_map(|(field, value)| {
+                    let normalized = normalize_field(&field);
+                    if normalized.is_empty() || !value.is_finite() {
+                        None
+                    } else {
+                        Some((normalized, value))
+                    }
+                })
+                .collect();
+            snapshot
+        })
+        .collect()
+}
+
 fn normalize_history_frequency(frequency: &str) -> Option<String> {
     let normalized = normalize_field(frequency);
     match normalized.as_str() {

crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs

@@ -97,10 +97,10 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
             "平台策略脚本采用声明式 DSL + 表达式执行模型。".to_string(),
             "支持 let 变量、fn 自定义函数、when/unless/else 条件块、可用指标/因子字段映射。".to_string(),
             "支持数值型和字符串型因子，字符串字段可用于行业、概念、标签、板块等分类过滤。".to_string(),
-            "当前默认回测数据已支持 OHLCV、市值、流通市值、换手率、有效换手率、上市天数、停牌/ST/板块、涨跌停价格、tick 触达涨跌停、常用价格/成交量均线；复杂技术指标和财务报表字段必须来自预计算因子或后续扩展函数。".to_string(),
+            "当前默认回测数据已支持 OHLCV、市值、流通市值、换手率、有效换手率、上市天数、停牌/ST/板块、涨跌停价格、tick 触达涨跌停、常用价格/成交量均线，以及 stock_indicator_factors_v1 中已入库的通用指标因子。".to_string(),
             "AI 生成策略时只能输出完整 engine-script 代码，不输出 Markdown、解释、推理过程、JSON 包装或手册复述。".to_string(),
             "表达式字段以运行时字段为准：市值使用 market_cap，流通市值使用 free_float_cap；不要在策略表达式中使用数据库原始字段 float_market_cap。".to_string(),
-            "60日价格均线使用 rolling_mean(\"close\", 60)，不要使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60 或 benchmark_ma60。".to_string(),
+            "任意窗口价格均线使用 rolling_mean(\"close\", n) 或 ma(\"close\", n)，任意窗口均量使用 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要使用未列出的 ma60、stock_ma60、signal_ma60 或 benchmark_ma60 变量。".to_string(),
             "自定义 fn 必须通过参数传入运行时字段；不要用 fn score() 这类零参数函数直接引用 market_cap、close、ma5 等股票字段。".to_string(),
             "禁止自由 Python/JavaScript 命令式语句，最终必须输出平台 DSL。".to_string(),
         ],
@@ -262,7 +262,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
                 fields: vec![
                     ManualField { name: "symbol".to_string(), field_type: "string".to_string(), detail: "证券代码。".to_string() },
                     ManualField { name: "market_cap/free_float_cap".to_string(), field_type: "float".to_string(), detail: "总市值、流通市值。".to_string() },
-                    ManualField { name: "turnover_ratio/effective_turnover_ratio".to_string(), field_type: "float".to_string(), detail: "换手率、有效换手率。".to_string() },
+                    ManualField { name: "turnover/turnover_ratio/effective_turnover_ratio".to_string(), field_type: "float".to_string(), detail: "换手率、换手率标准字段、有效换手率；turnover 是 turnover_ratio 的兼容别名。".to_string() },
                     ManualField { name: "open/high/low/close/last/last_price/prev_close/amount".to_string(), field_type: "float".to_string(), detail: "开盘、最高、最低、收盘、盘中价、昨收和成交额。".to_string() },
                     ManualField { name: "upper_limit/lower_limit/price_tick/round_lot/minimum_order_quantity/order_step_size".to_string(), field_type: "float/int".to_string(), detail: "涨跌停、最小价位、整手、最小下单量和数量步长。KSH/BJSE 等板块可与 round_lot 不同。".to_string() },
                     ManualField { name: "paused/is_st/is_kcb/is_one_yuan/is_new_listing".to_string(), field_type: "bool".to_string(), detail: "可交易性与板块标志。".to_string() },
@@ -323,9 +323,11 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
             ManualFunction { name: "order/order_status/order_avg_price/order_transaction_cost".to_string(), signature: "ctx.order(order_id)".to_string(), detail: "按订单 id 查询运行时订单对象，支持已结束订单和当前挂单。返回字段包括 status、filled_quantity、unfilled_quantity、avg_price、transaction_cost、symbol、side、reason；可用便捷函数读取状态、成交均价和费用，对齐 平台内核 Order 的核心属性。".to_string() },
             ManualFunction { name: "account/portfolio_view/accounts".to_string(), signature: "ctx.account()".to_string(), detail: "返回当前股票账户/组合运行时视图，字段包括 account_type、cash、available_cash、frozen_cash、market_value、total_value、unit_net_value、daily_pnl、daily_returns、total_returns、transaction_cost、trading_pnl、position_pnl 等；DSL 中同名字段可直接使用。也可用 ctx.stock_account()、ctx.account_by_type(\"STOCK\")、ctx.accounts() 按账户类型读取；当前股票回测路径不会把 FUTURE 虚假映射成 STOCK。".to_string() },
             ManualFunction { name: "deposit_withdraw/finance_repay/management_fee".to_string(), signature: "account.deposit_withdraw(amount, receiving_days=0)".to_string(), detail: "策略账户资金动作。deposit_withdraw 正数入金、负数出金；receiving_days 大于 0 时按交易日延迟到账，并保持净值口径不把外部资金流当成收益。finance_repay 正数融资、负数还款，会同步维护 cash_liabilities。set_management_fee_rate 设置结算管理费率；普通策略可覆盖 management_fee(ctx, rate) 自定义计算器，对齐 平台内核 管理费回调能力。".to_string() },
-            ManualFunction { name: "rolling_mean".to_string(), signature: "rolling_mean(\"field\", lookback)".to_string(), detail: "任意字段滚动均值，支持 volume/amount/turnover_ratio、signal_open/signal_close、benchmark_open/benchmark_close 等。个股 volume 与 close 均按当前交易日前已完成交易日计算；单只股票历史窗口不足时，在选股过滤和买入仓位表达式中按不通过/0 仓处理，不会中断整次回测。任意成交量窗口推荐用它，比如 rolling_mean(\"volume\", 15)。".to_string() },
+            ManualFunction { name: "rolling_mean / sma / ma".to_string(), signature: "rolling_mean(\"field\", lookback) / ma(\"close\", 20)".to_string(), detail: "任意字段滚动均值，支持 close、volume、amount、turnover_ratio、effective_turnover_ratio、signal_open/signal_close、benchmark_open/benchmark_close 和所有数值型 extra_factors。个股 close 使用当前交易日前已完成收盘序列，volume 使用当前交易日前已完成成交量序列；历史窗口不足时在选股过滤和买入仓位表达式中按不通过/0 仓处理。".to_string() },
-            ManualFunction { name: "sma".to_string(), signature: "sma(\"field\", lookback)".to_string(), detail: "rolling_mean 的别名。任意价格均线窗口推荐用它，比如 sma(\"close\", 15)。".to_string() },
+            ManualFunction { name: "vma".to_string(), signature: "vma(60)".to_string(), detail: "rolling_mean(\"volume\", lookback) 的便捷别名，用于任意窗口成交量均线，例如 vma(5) < vma(60)。".to_string() },
-            ManualFunction { name: "复杂技术指标".to_string(), signature: "factor_value(\"macd\", 1) 或预计算字段".to_string(), detail: "BOLL、EMA、WMA、DEMA、TEMA、KAMA、SAR、ADX、CCI、MACD、RSI、KDJ、WILLR、ATR、ROC、TRIX、MFI、Aroon、OBV、ADL、Beta、相关系数、线性回归、标准差、方差、K 线形态等目前不是默认内建函数；可先预计算成数值因子，再用 factor_value/rolling_mean 读取。".to_string() },
+            ManualFunction { name: "rolling_sum / rolling_min / rolling_max".to_string(), signature: "rolling_sum(\"volume\", 20)".to_string(), detail: "任意数值字段滚动求和、最小值、最大值。可用于量能收缩、区间高低点、资金活跃度等过滤或排序。".to_string() },
+            ManualFunction { name: "rolling_stddev / stddev / rolling_zscore / pct_change".to_string(), signature: "stddev(\"close\", 20) / pct_change(\"close\", 10)".to_string(), detail: "滚动标准差、最新值 Z 分数和区间涨跌幅。pct_change(field, n) 会读取 n+1 个窗口点并计算 latest / first - 1。".to_string() },
+            ManualFunction { name: "数据库指标因子".to_string(), signature: "factor_value(\"ths_valid_turnover_stock\", 1)".to_string(), detail: "stock_indicator_factors_v1 中的指标会进入 extra_factors，可用 factor(\"字段\")、factors[\"字段\"]、factor_value(\"字段\", lookback) 或 rolling_mean(\"字段\", n) 读取。市值类指标统一提供亿元口径别名 ths_market_value_stock、ths_market_value_stock_bn、ths_current_mv_stock、ths_current_mv_stock_bn，同时保留 raw 后缀原始值。".to_string() },
             ManualFunction { name: "round/floor/ceil/abs/min/max/clamp".to_string(), signature: "round(x)".to_string(), detail: "常用数值函数。".to_string() },
             ManualFunction { name: "safe_div".to_string(), signature: "safe_div(lhs, rhs, fallback)".to_string(), detail: "安全除法。".to_string() },
             ManualFunction { name: "contains/starts_with/ends_with/lower/upper/trim/strlen".to_string(), signature: "starts_with(symbol, \"60\")".to_string(), detail: "字符串辅助函数。".to_string() },
@@ -343,7 +345,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
             },
             ManualFactorSource {
                 table: "扩展指标因子".to_string(),
-                detail: "当前可用扩展指标主要包括总市值、流通市值、换手率、有效换手率；其他财务、行业、概念、陆股通、技术指标等只有落地为可用因子后才可在策略中直接使用。".to_string(),
+                detail: "来自 stock_indicator_factors_v1 和运行时 extra_factors。已入库指标会自动进入策略运行时，字段名使用 dataset 小写下划线；市值类默认换算为亿元口径，raw 后缀保留原始 indicator_value。".to_string(),
                 fields: vec![],
             },
             ManualFactorSource {
@@ -428,7 +430,7 @@ pub fn render_manual_markdown(manual: &StrategyAiManual) -> String {
     out.push_str("- 只使用支持语句块：`market`、`benchmark`、`signal`、`rebalance.every_days(...).at([...])`、`selection.limit`、`selection.market_cap_band`、`filter.stock_ma`、`filter.stock_expr`、`ordering.rank_by`、`ordering.rank_expr`、`allocation.buy_scale`、`risk.stop_loss`、`risk.take_profit`、`risk.index_exposure`、`execution.matching_type`、`execution.slippage`、`universe.exclude`。\n");
     out.push_str("- 禁止伪 DSL：`filter(...)`、`rank(...)`、`select.top(...)`、`weight.equal(...)`、`sell_rule(...)`、`backtest(...)`、`risk.max_position(...)`。\n");
     out.push_str("- 市值表达式字段只能用 `market_cap` 或 `free_float_cap`；不要使用数据库原始字段 `float_market_cap`。\n");
-    out.push_str("- 60日价格均线使用 `rolling_mean(\"close\", 60)`；不要使用 `ma60`、`stock_ma60`、`signal_ma60` 或 `benchmark_ma60`。\n");
+    out.push_str("- 任意窗口价格均线使用 `rolling_mean(\"close\", n)` 或 `ma(\"close\", n)`；任意窗口均量使用 `rolling_mean(\"volume\", n)` 或 `vma(n)`；不要使用未列出的 `ma60`、`stock_ma60`、`signal_ma60` 或 `benchmark_ma60` 变量。\n");
     out.push_str("- 自定义 `fn` 必须通过参数传入运行时字段；不要用 `fn score()` 这类零参数函数直接引用 `market_cap`、`close`、`ma5` 等股票字段。\n");
     out.push_str("- `selection.market_cap_band` 必须写命名参数：`field=\"market_cap\"` 或 `field=\"free_float_cap\"`，并包含 `lower=...` 与 `upper=...`。\n");
     out.push_str("- `risk.index_exposure(...)` 只能传一个表达式；`execution.matching_type(...)` 和 `execution.slippage(...)` 必须使用手册列出的合法取值。\n\n");
@@ -506,7 +508,7 @@ pub fn build_generation_prompt(
     prompt.push_str("- 生成的代码必须能转换为 strategy_spec 并提交 POST /v1/backtests。\n");
     prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n");
     prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n");
-    prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，例如 ((signal_close < signal_ma20) ? 0.35 : 1.0)；execution.matching_type 只能取 next_tick_last、next_tick_best_own、next_tick_best_counterparty、counterparty_offer、vwap、current_bar_close、next_bar_open、open_auction；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
+    prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，例如 ((signal_close < signal_ma20) ? 0.35 : 1.0)；execution.matching_type 只能取 next_tick_last、next_tick_best_own、next_tick_best_counterparty、counterparty_offer、vwap、current_bar_close、next_bar_open、open_auction；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
     prompt.push_str("回测成功但 tradeCount=0 或 holdingCount=0 是无效策略；第一版必须保持稳定买入覆盖率，复杂因子只能在后续优化中逐步加严。\n");
     prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && !is_st && !paused && close > 2 && !at_upper_limit && !at_lower_limit)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.index_exposure((signal_close < signal_ma20) ? 0.35 : 1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n\n");
     prompt.push_str("用户目标：\n");
@@ -535,6 +537,7 @@ pub fn build_optimization_prompt(
     prompt.push_str("输出格式硬约束：回复第一行必须是 strategy(\"...\")、let、fn、const 或 //；回复中不得包含 Markdown、解释、思考过程、手册复述、JSON 包装或自然语言总结。\n");
     prompt.push_str("长度硬约束：策略代码目标 80 行以内，只保留必要 let/fn/strategy 块；不要复制下面的手册片段、历史策略全文或字段清单。\n");
     prompt.push_str("只修改与优化目标相关的少量参数或过滤条件，保留原策略的市场、基准、信号指数和核心风控；不要引入手册未列出的字段或外部平台 API 名称。\n");
+    prompt.push_str("优化可以调整调仓周期、持仓数、市值带、filter.stock_expr、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、止盈止损；如上一轮无交易或质量分过低，必须先放宽过滤条件并优先使用已入库指标因子、rolling_mean/ma/vma/rolling_stddev/pct_change 等支持函数。\n");
     prompt.push_str("优化目标：\n");
     prompt.push_str(&format!("- {}\n\n", request.objective));
     prompt.push_str("当前策略代码如下，仅作为输入参考；回复时不要包含 Markdown 代码围栏：\n");