From ec3ec7a26fb6dfa3d4a9edab3ce289504be8e39f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: boris Date: Tue, 30 Jun 2026 11:07:39 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E8=A1=A5=E5=85=85=E7=AD=96=E7=95=A5=E7=94=9F?= =?UTF-8?q?=E6=88=90=E6=8C=81=E4=BB=93=E6=95=B0=E9=87=8F=E6=8F=90=E7=A4=BA?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs | 3 +++ 1 file changed, 3 insertions(+) diff --git a/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs b/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs index da0f81b..0a04b10 100644 --- a/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs +++ b/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs @@ -97,6 +97,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual { "平台策略脚本采用声明式 DSL + 表达式执行模型。".to_string(), "支持 let 变量、fn 自定义函数、when/unless/else 条件块、可用指标/因子字段映射。".to_string(), "支持数值型和字符串型因子，字符串字段可用于行业、概念、标签、板块等分类过滤。".to_string(), + "用户明确指定目标持仓数量或最低持仓数量时，selection.limit 必须严格表达该数量；不要因为优化收益、减少交易或转换框架而擅自改小持仓数。".to_string(), "当前默认回测数据已支持 OHLCV、市值、流通市值、换手率、有效换手率、上市天数、停牌/ST/板块、涨跌停价格、分钟线触达涨跌停、常用价格/成交量均线，以及 stock_indicator_factors_v1 中已入库的通用指标因子。".to_string(), "AI 生成策略时只能输出完整 engine-script 代码，不输出 Markdown、解释、推理过程、JSON 包装或手册复述。".to_string(), "表达式字段以运行时字段为准：市值使用 market_cap，流通市值使用 free_float_cap；不要在策略表达式中使用数据库原始字段 float_market_cap。".to_string(), @@ -516,6 +517,7 @@ pub fn build_generation_prompt( prompt.push_str("- 如需自定义参数，使用 let 和 fn。\n"); prompt.push_str("- 优先使用 ficlaw-data 数据湖和运行时已存在字段、factors[...]。\n\n"); prompt.push_str("- 生成的代码必须能转换为 strategy_spec 并提交 POST /v1/backtests。\n"); + prompt.push_str("- 用户指定“持仓N只、目标持仓N、stocknum=N、selection.limit(N)”时，必须把最终持仓槽位写成 N；用户指定“至少/不少于N只”时，最终持仓槽位必须 >= N。\n"); prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n"); prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n"); prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n"); @@ -547,6 +549,7 @@ pub fn build_optimization_prompt( prompt.push_str("输出格式硬约束：回复第一行必须是 strategy(\"...\")、let、fn、const 或 //；回复中不得包含 Markdown、解释、思考过程、手册复述、JSON 包装或自然语言总结。\n"); prompt.push_str("长度硬约束：策略代码目标 80 行以内，只保留必要 let/fn/strategy 块；不要复制下面的手册片段、历史策略全文或字段清单。\n"); prompt.push_str("优化不限制在原策略已有参数或少量扰动。只要 OmniQuant/FIDC 已支持，可以自由增加、修改、删除策略代码、参数、候选池、过滤函数、排序、仓位、止盈止损、调仓周期、指标因子和辅助函数；不得引入手册未列出的字段或外部平台 API 名称。\n"); + prompt.push_str("持仓数量属于策略合同，不是优化自由参数。原策略或用户目标明确 stocknum、selection.limit、目标持仓N只或不少于N只时，优化后必须保留该目标槽位或满足最低槽位，不能为了收益或交易次数擅自改小。\n"); prompt.push_str("可以使用所有已入库日频字段、指标因子和表达式函数，例如 rolling_mean/ma/vma/rolling_sum/rolling_stddev/pct_change/factor/factor_value/factors；如上一轮无交易或质量分过低，必须先扩大候选覆盖并修正不可交易过滤，再优化收益。\n"); prompt.push_str("优化目标：\n"); prompt.push_str(&format!("- {}\n\n", request.objective));