更新策略手册撮合口径

crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs

@@ -220,7 +220,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
             },
             ManualSection {
                 title: "execution.matching_type / execution.slippage".to_string(),
-                detail: "设置回测全局撮合模式和滑点。日线回测只允许 execution.matching_type(\"current_bar_close\") 或 execution.matching_type(\"next_bar_open\")；current_bar_close 使用决策日当日 close，next_bar_open 使用决策日信号并在下一可交易日 open 撮合，禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据。分钟线回测使用当前分钟价格成交，可写 execution.matching_type(\"minute_last\") 或复用 current_bar_close 语义；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type，这些只属于显式订单或内部撮合能力。滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(),
+                detail: "设置回测全局撮合模式和滑点。日线回测只允许 execution.matching_type(\"current_bar_close\") 或 execution.matching_type(\"next_bar_open\")；current_bar_close 使用决策日当日 close，next_bar_open 使用决策日信号并在下一可交易日 open 撮合，禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据。分钟线回测使用当前分钟价格成交，只能写 execution.matching_type(\"minute_last\")；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type，这些只属于显式订单或内部撮合能力。滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(),
             },
             ManualSection {
                 title: "期货提交校验".to_string(),
@@ -518,7 +518,7 @@ pub fn build_generation_prompt(
     prompt.push_str("- 生成的代码必须能转换为 strategy_spec 并提交 POST /v1/backtests。\n");
     prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n");
     prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n");
-    prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last 或 current_bar_close；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
+    prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
     prompt.push_str("回测成功但 tradeCount=0 或 holdingCount=0 是无效策略；第一版必须保持稳定买入覆盖率，复杂因子只能在后续优化中逐步加严。\n");
     prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && !is_st && !paused && close > 2 && !at_upper_limit && !at_lower_limit)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.index_exposure(1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n\n");
     prompt.push_str("用户目标：\n");