From bcb45077fb8951ac39c472a87fb414943621b72b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: boris Date: Sat, 18 Jul 2026 17:24:10 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E4=BF=AE=E6=AD=A3=E7=AD=96=E7=95=A5=E7=94=9F?= =?UTF-8?q?=E6=88=90=E6=BB=91=E7=82=B9=E5=90=88=E5=90=8C=E6=8F=90=E7=A4=BA?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs | 6 +++--- 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs b/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs index 96729fa..89bb8b6 100644 --- a/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs +++ b/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs @@ -258,7 +258,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual { }, ManualSection { title: "execution.matching_type / execution.slippage".to_string(), - detail: "设置回测全局撮合模式和滑点。日线回测只允许 execution.matching_type(\"current_bar_close\") 或 execution.matching_type(\"next_bar_open\")；current_bar_close 使用决策日当日 close，next_bar_open 在 T 日收盘冻结目标金额或目标权益，并在下一可交易日按实际 open、滑点、手续费和证券数量步长重算股数，保证执行金额加手续费不超过分配金额；禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据，也禁止用 T+1 prev_close 或 T 日估算股数直接成交；next_bar_open 的涨停买入和跌停卖出判断必须比较实际 open 成交价与涨跌停价，不能用执行日 close/last 或 next-close。金额预算始终严格，execution.strict_value_budget(false) 会被拒绝。分钟线回测使用当前分钟价格成交，只能写 execution.matching_type(\"minute_last\")；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type，这些只属于显式订单或内部撮合能力。日线调仓现金口径由 execution.rebalance_cash_mode(\"sell_then_buy\" | \"same_point_net\" | \"pre_open_cash\") 或页面/API 参数控制，默认 sell_then_buy；sell_then_buy_delay_slippage_rate 只来自页面/API 执行参数，默认 0，不要写进策略表达式。滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(), + detail: "设置回测全局撮合模式和滑点。日线回测只允许 execution.matching_type(\"current_bar_close\") 或 execution.matching_type(\"next_bar_open\")；current_bar_close 使用决策日当日 close，next_bar_open 在 T 日收盘冻结目标金额或目标权益，并在下一可交易日按实际 open、滑点、手续费和证券数量步长重算股数，保证执行金额加手续费不超过分配金额；禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据，也禁止用 T+1 prev_close 或 T 日估算股数直接成交；next_bar_open 的涨停买入和跌停卖出判断必须比较实际 open 成交价与涨跌停价，不能用执行日 close/last 或 next-close。金额预算始终严格，execution.strict_value_budget(false) 会被拒绝。分钟线回测使用当前分钟价格成交，只能写 execution.matching_type(\"minute_last\")；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type，这些只属于显式订单或内部撮合能力。日线调仓现金口径由 execution.rebalance_cash_mode(\"sell_then_buy\" | \"same_point_net\" | \"pre_open_cash\") 或页面/API 参数控制，默认 sell_then_buy；sell_then_buy_delay_slippage_rate 只来自页面/API 执行参数，默认 0，不要写进策略表达式。滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 请求滑点率，例如 0.002) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(), }, ManualSection { title: "期货提交校验".to_string(), @@ -566,11 +566,11 @@ pub fn build_generation_prompt( prompt.push('\n'); prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n"); prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、risk.policy、risk.blacklist、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。universe.exclude 只用于用户明确要求的业务排除项，不能表达 FIDC 基础风控。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n"); - prompt.push_str(&format!("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；rolling_mean、rolling_sum/min/max/stddev/zscore、pct_change、factor_value 等 helper 的第一个参数必须是字段名或字符串字段名，不能传嵌套表达式或另一个 helper 调用；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，不要写 is_st == 0；filter.stock_expr 只写 alpha 或业务过滤条件，不要把 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit 这类基础风控散落在表达式里；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；risk.policy 只写 FIDC 基础风控、成交量和交易成本命名参数，必须覆盖完整默认配置面，例如 {DEFAULT_RISK_POLICY_DSL_PROMPT}，不要用它表达策略择时或收益规则；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；next_bar_open 下 T 日只生成订单意图并在收盘冻结目标金额或目标权益，T+1 按实际 open、滑点、手续费和证券数量步长重算股数，不能用 T+1 prev_close 或 T 日估算股数直接成交；涨跌停、停牌、ST、退市、一元股、黑名单、成交量和盘口流动性等执行约束必须由撮合/风控层按实际成交日判断；涨停买入和跌停卖出必须用实际 next-open 成交价比较，不能用执行日 close/last 或 next-close；禁止用 T 日执行状态拦截 T+1 可交易订单；金额预算始终严格，禁止 execution.strict_value_budget(false)；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n")); + prompt.push_str(&format!("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；rolling_mean、rolling_sum/min/max/stddev/zscore、pct_change、factor_value 等 helper 的第一个参数必须是字段名或字符串字段名，不能传嵌套表达式或另一个 helper 调用；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，不要写 is_st == 0；filter.stock_expr 只写 alpha 或业务过滤条件，不要把 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit 这类基础风控散落在表达式里；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；risk.policy 只写 FIDC 基础风控、成交量和交易成本命名参数，必须覆盖完整默认配置面，例如 {DEFAULT_RISK_POLICY_DSL_PROMPT}，不要用它表达策略择时或收益规则；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；next_bar_open 下 T 日只生成订单意图并在收盘冻结目标金额或目标权益，T+1 按实际 open、滑点、手续费和证券数量步长重算股数，不能用 T+1 prev_close 或 T 日估算股数直接成交；涨跌停、停牌、ST、退市、一元股、黑名单、成交量和盘口流动性等执行约束必须由撮合/风控层按实际成交日判断；涨停买入和跌停卖出必须用实际 next-open 成交价比较，不能用执行日 close/last 或 next-close；禁止用 T 日执行状态拦截 T+1 可交易订单；金额预算始终严格，禁止 execution.strict_value_budget(false)；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 请求滑点率，例如 0.002)，并且请求里指定固定滑点时必须使用请求值。\n")); prompt.push_str("回测成功但 tradeCount=0 或 holdingCount=0 是无效策略；第一版必须保持稳定买入覆盖率，复杂因子只能在后续优化中逐步加严。\n"); prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && close > 2)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.policy("); prompt.push_str(DEFAULT_RISK_POLICY_DSL_CODE); - prompt.push_str(")\nrisk.index_exposure(1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n\n"); + prompt.push_str(")\nrisk.index_exposure(1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.002)\n}\n\n"); prompt.push_str("用户目标：\n"); prompt.push_str(&format!("- {}\n", request.user_goal)); if !request.constraints.is_empty() {