diff --git a/crates/fidc-core/src/platform_expr_strategy.rs b/crates/fidc-core/src/platform_expr_strategy.rs index 7b0582b..eca604f 100644 --- a/crates/fidc-core/src/platform_expr_strategy.rs +++ b/crates/fidc-core/src/platform_expr_strategy.rs @@ -6126,7 +6126,7 @@ impl PlatformExprStrategy { if Self::is_reserved_scope_name(identifier.as_str()) || self.prelude_declared_identifiers.contains(identifier) || (!self.stock_extra_factor_identifiers.contains(identifier) - && !item.extra_factors.contains_key(identifier) + && !item.extra_factors.contains_key(identifier.as_str()) && !day.available_factor_names.contains(identifier) && !day.available_text_factor_names.contains(identifier)) { @@ -6137,7 +6137,7 @@ impl PlatformExprStrategy { } else { let value = item .extra_factors - .get(identifier) + .get(identifier.as_str()) .copied() .unwrap_or(f64::NAN); scope.push_dynamic(identifier.clone(), Dynamic::from(value)); diff --git a/docs/expression-missing-values-20260909.md b/docs/expression-missing-values-20260909.md new file mode 100644 index 0000000..457a424 --- /dev/null +++ b/docs/expression-missing-values-20260909.md @@ -0,0 +1,63 @@ +# 表达式缺失值与执行参数验收 + +## 根因 + +原数值执行器把 NaN 比较结果直接变成 false,外层 NOT 因而可能变成 true。 +`min(NaN, value)` 还会返回另一个有效值,使缺失因子参与筛选。下单标量继续经过 +`max`、`clamp` 或整数转换时,也可能把无效输入变成零仓位或零数量。 + +## 执行合同 + +数值 VM 使用带类型的 Missing 值,数值缺失及非有限运算结果不再提前变为布尔 false。 + +| 表达式 | 结果 | +| --- | --- | +| NOT unknown | unknown | +| false AND unknown | false | +| true AND unknown | unknown | +| true OR unknown | true | +| false OR unknown | unknown | + +最终布尔筛选只接受 true;显式 `if`/`iff` 与 CASE WHEN 一样,只在条件确认为 true 时取真分支。 +显式 `nz` 保留策略自己声明的缺失值替代含义,框架不会自行填零。 +短路仍不读取未使用分支。非法 clamp 范围返回错误,不允许使进程 panic。 + +Rhai 的逻辑运算不能承载可空布尔,因此动态脚本遇到未知数值比较时明确报错,不能 +返回错误的命中;缺失 map 属性同样报错。已关闭会绕过自定义比较保护的 Fast Operators。 +有限浮点比较仍使用现有 epsilon 口径,混合整数/浮点比较也受保护。 +[Rhai 运算符文档](https://rhai.rs/book/rust/operators.html)说明了该分派边界。 + +下单数量、目标仓位、投入比例和筛选边界必须返回有限数值,否则记录 +`missing_numeric_result`,包含表达式、证券、决策日和执行日。只有排名评估保留 +独立的缺失值诊断路径;没有把数据源的缺行改写为价格或交易事实。 + +## 代码与测试 + +- `fda2e70`:VM 三值逻辑及动态数值保护。 +- `ea58ab2`:显式关闭 Rhai 快运算符,补齐缺失 map 保护。 +- `e3f1028`:执行标量必须有限,排名与执行参数分离。 +- 177 引擎:585 项通过、8 项跳过。 +- Runner:360 项通过、3 项跳过。 +- 交易工作区链接 e3f1028:510 项通过、8 项跳过。 + +首次回归曾发现 Rhai 快路径仍绕过保护,修复后重新完整测试,未将失败候选部署。 + +## 真实回放 + +使用已保存的原始 strategy spec、初始资金、日期、基准、频率及全部执行配置, +通过独立 runner 真正重新执行。固定为服务实际使用的16个逻辑CPU、Rayon8线程、Tokio16线程。 + +- 五年日线:2021-08-23 至 2026-08-28,1,000万元,25,408笔成交。 +- 分钟样本:2025-01-02 至 2025-11-17,100万元,156笔成交。 +- 10次回放的 canonical 与 result-store 均等于各自同 frozen bundle 基准。 +- 包含 e3f1028 的最终回放为 `five-year-strict-1`、`minute-strict-1`。 + +完整证据:`/Users/boris/WorkSpace/fidc-backtest-service/docs/evidence/numeric-condition-replay-20260909.json`。 +日线源行6,918,227;分钟样本仅636行,不能用其亚秒耗时宣传全部分钟策略的性能。 + +## 边界 + +该候选尚未部署到常驻回测或交易服务。此验证证明两种已有策略在有效冻结数据下结果不变, +不证明所有策略、所有原始财务公告/vintage、全部缺失数据原因或真实券商交易均已验收。 +Rhai 未提供与数值 VM 完全相同的 nullable 表达式能力,目前选择明确拒绝,不能称为所有 +动态语言表达式都已支持三值逻辑。完整 typed Base Panel 与对象分配优化仍待完成。