让实际换股持仓继承原策略保护期限

docs/automatic-trade-protection-20260911.md

@@ -13,6 +13,7 @@
 - 成交日及后续N个完整正式交易日均受保护。例如周五成交、N=3，保护到下周三结束，周四恢复；不按72小时或自然日替代。
 - 最长持有从连续持仓第一次实际买入开始，跨正式交易日计数；加仓、部分卖出和有证据的证券转换不重置，完全卖出再买入开启新周期。锁定和买入保护优先于最长持有退出。
 - 日期锁定禁止自动买卖，已接受的挂单不自动撤销；手工路径只绕过自动策略保护，不绕过账户授权、T+1、券商和风控。
+- 已校验且实际发生的持仓换股继承原保护期限与日期锁，不因改代码解锁或重计时；无实际转换的目录映射不继承。换股后手工清仓仍受原有效日期锁；确认换股前已清仓时不保留推定关系。原生策略、股票池与ETF顺延消费的修复及未发布边界见 `successor-protection-20260914.md`。
 - 保留的真实持仓继续占用资金与席位，不把未完成卖出当现金。最长持有退出先形成唯一最终目标，不能叠加一笔策略部分卖出和一笔框架全量卖出。
 - 在线上下文重建必须注入已经校验的真实成交/持仓快照，不能把重建日或旧行情日当建仓日。期货或股票期货混合账户未纳入本合同，显式拒绝。
 

docs/successor-protection-20260914.md

@@ -0,0 +1,30 @@
+# 换股后的策略保护继承
+
+2026-09-14。开发候选；生产未发布，完整目标仍未完成。
+
+## 反例与根因
+
+原代码只给跨公司行为的迟到成交附带后继代码保护；及时回报之后正常换股则没有相同处理。日期锁也只比较当前代码，原持仓换股后会失去锁定。完整引擎反例已复现：及时卖出旧证券后的禁买期内，新证券又买入100股；旧证券仍处日期锁定内，新证券却卖出100股。
+
+初始15:00样例虽产生了不该生成的委托，但因没有之后的报价而到期，不能把无成交视为保护通过。改用14:30调度和14:30/14:31报价后，实际回放成交证明了上述错误。ETF正向对照最初缺候选资格行，补齐隔离输入后正常成交，未放宽生产数据或风控校验。
+
+## 统一语义
+
+- 仅记录已真实影响持仓的、条款与证券身份已经校验的转换关系。目录别名、请求中的代码或尚未发生的公司行为不能使另一证券受锁定；不向候选池或策略目标添加证券。
+- 连续转换保留已证明的前身关系，保护读取原实际买卖日期；日期锁沿关系生效，但到期日仍为原配置，不从换股日重新计时。买后保护和最长持有继续使用原取得/买入日期。
+- 换股后手工清仓不删除仍有效的日期锁关系，防止自动重新买回绕过锁定。若迟到回报证明在换股前已经全部卖出，则原本推定的持仓转换关系应被校正掉，不将旧锁误加给新证券。
+- 关系进入经济账本的重放校验；无换股时原账本摘要形状不变。权益校正整体替换已验证关系，不并入已被新事实推翻的旧关系；原参数、目标权重、未提交目标及已发订单不擅自换成新代码。
+- 普通表达式策略、股票池普通调仓、ETF顺延开盘消费三个入口均使用同一保护内核。股票池与ETF共用经实际持仓关系解析的保护证据，不只修表面策略层。
+- 移除按公司行为引用列表直接扩展卖出代码的两个旁路，避免无实际持仓转换也被误认为曾卖出新证券。原股票的真实卖出记录和已发订单仍保留。
+
+## 验证
+
+6项新增专项覆盖23个隔离配置场景：及时/迟到回报、买卖两方向、禁买期、日期锁、原日期到期、转换后手工清仓、转换前已清仓，股票池0%/100%目标以及ETF顺延开盘。已知保护有效时验证零委托/零成交及200股原持仓；到期对照必须能够真实回放成交，不能靠缺报价或被其他风险拒绝冒充保护正确。
+
+本机Core913、Trading625、Runner463/API129全量通过；原9/63/16项ignore不计。没有新增私有数据库、生产页面或券商实测；UI和其他业务仓代码未改。此次修复不改变配置为0/null/空的保护规则，也不是全局共享风控配置。
+
+## 发布边界与后续
+
+Source公司行为接口仍缺正式换股条款及所需数据范围闭包，在线重建也仍需要权威转换持仓事实，不能仅凭最终股数或证券名称猜关系。本轮原生回放与Linux测试不是GT/QMT公司行为实盘验收。Source d5冻结保持，不改旧合同、不注册替代合同或恢复交易。
+
+继续正式Source/Runner联合验收、在线转换事实持久化/重建、旧目标及活动单边界、清空后再投参考和其余ETF跨模式矩阵。Linux使用新只读快照；没有发布tag、release构建或生产重启，完成后追加收据。