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调整回测撮合为分钟线执行价语义

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boris
2026-06-26 17:03:48 +08:00
parent 380c34aa66
commit a131c761e5
8 changed files with 59 additions and 66 deletions
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crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs
+4 -4
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@@ -220,7 +220,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
},
ManualSection {
title: "execution.matching_type / execution.slippage".to_string(),
detail: "设置撮合模式和滑点。使用 execution.matching_type(\"next_minute_last\" | \"next_minute_best_own\" | \"next_minute_best_counterparty\" | \"counterparty_offer\" | \"vwap\" | \"current_bar_close\" | \"next_bar_open\" | \"open_auction\")。next_minute_last 使用分钟执行价 last_price；next_minute_best_own / next_minute_best_counterparty 会按 L1 买一卖一近似 平台内核 的最优价语义；counterparty_offer 在存在 order_book_depth 多档盘口数据时会按真实档位逐档扫单并计算加权成交价，不存在 depth 时回退 L1 对手方报价；vwap 会在盘中执行价链路上聚合多笔成交为单条 VWAP 成交；next_bar_open 使用决策日信号并在下一可交易日开盘撮合，禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据；open_auction 使用当日集合竞价开盘价 day_open 进行撮合，且不额外施加滑点，并按竞价成交量而不是盘口一档流动性限制成交；滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(),
detail: "设置撮合模式和滑点。使用 execution.matching_type(\"minute_last\" | \"minute_best_own\" | \"minute_best_counterparty\" | \"vwap\" | \"twap\" | \"current_bar_close\" | \"next_bar_open\" | \"open_auction\")。minute_last 使用分钟执行价 last_price；minute_best_own 使用己方一档报价，minute_best_counterparty 使用对手方一档报价，存在 order_book_depth 多档盘口数据时可按真实档位逐档扫单；vwap/twap 在分钟执行价窗口内聚合成交；next_bar_open 使用决策日信号并在下一可交易日开盘撮合，禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据；open_auction 使用当日集合竞价开盘价 day_open 进行撮合，且不额外施加滑点，并按竞价成交量而不是盘口一档流动性限制成交；滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(),
},
ManualSection {
title: "期货提交校验".to_string(),
@@ -360,7 +360,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
},
ManualFactorSource {
table: "盘口深度参数".to_string(),
detail: "可选字段包括 date、symbol、timestamp、level、bid_price、bid_volume、ask_price、ask_volume。存在盘口深度时，期货 counterparty_offer / next_minute_best_counterparty 可按真实多档盘口逐档扫单；不存在时不会伪造 depth。".to_string(),
detail: "可选字段包括 date、symbol、timestamp、level、bid_price、bid_volume、ask_price、ask_volume。存在盘口深度时，期货 minute_best_counterparty 可按真实多档盘口逐档扫单；不存在时不会伪造 depth。".to_string(),
fields: vec![],
},
ManualFactorSource {
@@ -384,7 +384,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
},
ManualExample {
title: "分钟执行价撮合 + 最小价位滑点".to_string(),
code: "execution.matching_type(\"next_minute_last\")\nexecution.slippage(\"tick_size\", 1)".to_string(),
code: "execution.matching_type(\"minute_last\")\nexecution.slippage(\"tick_size\", 1)".to_string(),
},
ManualExample {
title: "动态 universe 和订阅".to_string(),
@@ -518,7 +518,7 @@ pub fn build_generation_prompt(
prompt.push_str("- 生成的代码必须能转换为 strategy_spec 并提交 POST /v1/backtests。\n");
prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n");
prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n");
prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；execution.matching_type 只能取 next_minute_last、next_minute_best_own、next_minute_best_counterparty、counterparty_offer、vwap、current_bar_close、next_bar_open、open_auction；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；execution.matching_type 只能取 minute_last、minute_best_own、minute_best_counterparty、vwap、twap、current_bar_close、next_bar_open、open_auction；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
prompt.push_str("回测成功但 tradeCount=0 或 holdingCount=0 是无效策略；第一版必须保持稳定买入覆盖率，复杂因子只能在后续优化中逐步加严。\n");
prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && !is_st && !paused && close > 2 && !at_upper_limit && !at_lower_limit)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.index_exposure(1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n\n");
prompt.push_str("用户目标：\n");