修复回报上下文与盘前意图并在提交前采用最新完整目标

docs/callback-context-and-pending-targets-20260914.md

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+# 回报上下文、盘前意图与尚未提交的目标
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+2026-09-14。本轮为v2026.9.14.4之后的候选，当前只有本机验证，尚未发布；完整股票池Goal继续。
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+## 已复现问题
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+1. `on_process_event`总是收到`active_datetime=None`及空委托/成交数组。10:00账本已有100股，但Trade/PostMinute回调的成交数量仍为0；不能靠普通`on_minute`已修复就认为通知链也完整。
+2. 15:05盘后成交后，PreAfterTrading仍被标为15:00；跨日模式的PostOnDay又使用信号日描述执行日已发生的成交。
+3. BeforeTrading调度只处理订阅、账户和期货指令，剩余股票买卖/撤改意图没有后续消费。简单在开盘调用普通broker执行还会让旧挂单先成交再撤单。
+4. 合并完整目标时只追加权重会保留旧证券；更重要的是，不能先提交盘前旧组合，之后才计算同一窗口的新目标，否则T+1可能使错误买入无法纠正。
+5. 策略计算前的空broker调用也会恢复上一目标的未提交买入腿。反例中原持仓100股，09:30卖25股、13:00卖剩余75股；若此时先恢复旧买入，已经准备将新目标设为0%的策略仍会买入另一股票3000股。
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+## 本轮处理
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+- 事件通知显式携带当前可见的委托、成交与回调时钟，移动已完成记录后再通知，不按每个回调复制整段历史。上下文是通知时已完成批次的最新状态，不冒充每一历史通知发生瞬间的账本快照。
+- 信号计算回调保留信号日；账户/委托通知使用实际执行日与物理时钟。默认收盘和结算不早于已处理时刻及当前适用的盘后结束点，管理费回调沿用同一完成时钟。
+- 盘前撤改走明确的非撮合控制阶段，保持原订单ID和实际已成交量；该入口拒绝买卖目标，不会顺带撮合旧单。普通显式买卖按原配置窗口执行，后续回调读取撤改后的真实活动订单。
+- 盘前与集合竞价的显式命令保留各自批次及约束。纯完整组合（完整rebalance或单一StockPool/TargetPortfolioSmart）可以被更新的完整意图替换；空回调不等于清仓，显式空完整目标才清仓。被替换意图的旧买入限制不能污染新完整目标。
+- 尚未提交的完整目标保留到当前窗口日度策略算完；新执行意图优先，只有没有新执行意图时才使用前面的目标。已提交挂单可以先更新实际成交，但策略计算前不恢复旧的未提交买入腿，之后再由正常执行路径处理当前意图。
+- 订阅/账户/直接期货指令通知同样获得完成后的历史；本轮不改变期货成交、会话或费用规则。
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+## 回归证据
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+- 通知链：09:30为空、10:00/10:01均看到100股及1笔实际成交，Trade通知可找到相同订单。
+- 盘后：15:05成交后的默认收盘/结算和管理费通知不倒退；next-open保持独立信号日和执行日。
+- 盘前：09:00生成100股命令，分别只在09:30/13:00配置窗口成交；保留备注/诊断。跨日撤销原GTC订单后，新订单只成交100股，未让旧单先成交。
+- 完整目标：盘前A、集合竞价B、日度A或显式空目标，最终只采用有效最新目标；日度无新信号时保持B。显式逐股命令不会被目标合并丢弃。
+- 恢复顺序：开启正常旧恢复的单点负向对照确实多买3000股；恢复BeforeStrategy阶段后，只有原股票同一卖单的25+75股成交，无新增买入，最终持仓为空。
+- 本机Core834项通过（9项原有ignore），Trading613、最新main Runner446/API119通过。外部数据库及平台ignore不当作通过。
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+当前代码尚需精确Linux构建、真实历史合同回放和配套发布；不得把本机验证当生产或真实券商成交验收。
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+## 继续范围
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+显式逐笔手工影子回放仍未完成，四类手工来源继续拒绝纯比例影子；原始撤单意图时刻不能用网关回报时刻冒充。还需继续检查会话外调度产生的未提交意图、完整阶段日历与其余参数/生命周期/适配器矩阵。Source冻结、研究/信号暂停、现有任务配置和真实路由不改。