切换回测执行价为分钟线语义
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boris
@@ -97,7 +97,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
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"平台策略脚本采用声明式 DSL + 表达式执行模型。".to_string(),
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"支持 let 变量、fn 自定义函数、when/unless/else 条件块、可用指标/因子字段映射。".to_string(),
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"支持数值型和字符串型因子，字符串字段可用于行业、概念、标签、板块等分类过滤。".to_string(),
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"当前默认回测数据已支持 OHLCV、市值、流通市值、换手率、有效换手率、上市天数、停牌/ST/板块、涨跌停价格、tick 触达涨跌停、常用价格/成交量均线，以及 stock_indicator_factors_v1 中已入库的通用指标因子。".to_string(),
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"当前默认回测数据已支持 OHLCV、市值、流通市值、换手率、有效换手率、上市天数、停牌/ST/板块、涨跌停价格、分钟线触达涨跌停、常用价格/成交量均线，以及 stock_indicator_factors_v1 中已入库的通用指标因子。".to_string(),
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"AI 生成策略时只能输出完整 engine-script 代码，不输出 Markdown、解释、推理过程、JSON 包装或手册复述。".to_string(),
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"表达式字段以运行时字段为准：市值使用 market_cap，流通市值使用 free_float_cap；不要在策略表达式中使用数据库原始字段 float_market_cap。".to_string(),
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"任意窗口价格均线使用 rolling_mean(\"close\", n) 或 ma(\"close\", n)，任意窗口均量使用 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要使用未列出的 ma60、stock_ma60、signal_ma60 或 benchmark_ma60 变量。".to_string(),
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@@ -204,7 +204,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
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},
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ManualSection {
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title: "bar / minute execution 生命周期".to_string(),
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detail: "回测内核支持 平台内核 风格的 bar/分钟执行价生命周期：日内会发布 pre_bar/bar/post_bar 过程事件；存在分钟执行价订阅或分钟调度规则时，会按 execution_quotes 的时间顺序发布 pre_tick/tick/post_tick 兼容事件，并把日内阶段下单限制在当前分钟执行价时间窗内撮合。平台 DSL 中可通过 subscribe([...])、trading.subscription_guard(true) 和 process_event 字段配合显式订单模拟日内订阅策略。".to_string(),
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detail: "回测内核支持 平台内核 风格的 bar/分钟执行价生命周期：日内会发布 pre_bar/bar/post_bar 过程事件；存在分钟执行价订阅或分钟调度规则时，会按 execution_quotes 的时间顺序发布 pre_minute/minute/post_minute 过程事件，并把日内阶段下单限制在当前分钟执行价时间窗内撮合。平台 DSL 中可通过 subscribe([...])、trading.subscription_guard(true) 和 process_event 字段配合显式订单模拟日内订阅策略。".to_string(),
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},
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ManualSection {
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title: "selection.market_cap_band / selection.limit / ordering.rank_by / ordering.rank_expr".to_string(),
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@@ -220,11 +220,11 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
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},
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ManualSection {
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title: "execution.matching_type / execution.slippage".to_string(),
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detail: "设置撮合模式和滑点。优先使用 execution.matching_type(\"next_minute_last\" | \"next_minute_best_own\" | \"next_minute_best_counterparty\" | \"counterparty_offer\" | \"vwap\" | \"current_bar_close\" | \"next_bar_open\" | \"open_auction\")；旧的 next_tick_* 仅作为兼容别名，内部仍读取分钟执行价。next_minute_last 使用分钟执行价 last_price；next_minute_best_own / next_minute_best_counterparty 会按 L1 买一卖一近似 平台内核 的最优价语义；counterparty_offer 在存在 order_book_depth 多档盘口数据时会按真实档位逐档扫单并计算加权成交价，不存在 depth 时回退 L1 对手方报价；vwap 会在盘中执行价链路上聚合多笔成交为单条 VWAP 成交；next_bar_open 使用决策日信号并在下一可交易日开盘撮合，禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据；open_auction 使用当日集合竞价开盘价 day_open 进行撮合，且不额外施加滑点，并按竞价成交量而不是盘口一档流动性限制成交；滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(),
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detail: "设置撮合模式和滑点。使用 execution.matching_type(\"next_minute_last\" | \"next_minute_best_own\" | \"next_minute_best_counterparty\" | \"counterparty_offer\" | \"vwap\" | \"current_bar_close\" | \"next_bar_open\" | \"open_auction\")。next_minute_last 使用分钟执行价 last_price；next_minute_best_own / next_minute_best_counterparty 会按 L1 买一卖一近似 平台内核 的最优价语义；counterparty_offer 在存在 order_book_depth 多档盘口数据时会按真实档位逐档扫单并计算加权成交价，不存在 depth 时回退 L1 对手方报价；vwap 会在盘中执行价链路上聚合多笔成交为单条 VWAP 成交；next_bar_open 使用决策日信号并在下一可交易日开盘撮合，禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据；open_auction 使用当日集合竞价开盘价 day_open 进行撮合，且不额外施加滑点，并按竞价成交量而不是盘口一档流动性限制成交；滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(),
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},
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ManualSection {
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title: "期货提交校验".to_string(),
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detail: "期货订单进入撮合前会先执行账户与交易规则校验：合约必须在上市/退市日期范围内，日行情不能停牌，trading_phase 需处于 continuous/trading/open_auction/auction/call_auction/opening_auction 等可交易阶段，限价必须为正且按 futures_trading_parameters.price_tick 或日行情 price_tick 对齐，并且不能越过 upper_limit/lower_limit；随后继续检查反向挂单自成交风险、保证金和可平数量。服务层可通过 FuturesValidationConfig 分别关闭 active instrument、trading phase、limit price tick、price limit 校验，用于兼容特殊数据，但默认全部开启。".to_string(),
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detail: "期货订单进入撮合前会先执行账户与交易规则校验：合约必须在上市/退市日期范围内，日行情不能停牌，trading_phase 需处于 continuous/trading/open_auction/auction/call_auction/opening_auction 等可交易阶段，限价必须为正且按 futures_trading_parameters.price_tick 或日行情 price_tick 对齐，并且不能越过 upper_limit/lower_limit；随后继续检查反向挂单自成交风险、保证金和可平数量。服务层可通过 FuturesValidationConfig 分别关闭 active instrument、trading phase、限价最小价位、price limit 校验，但默认全部开启。".to_string(),
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},
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ManualSection {
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title: "trading.rotation / order.* / cancel.* / update_universe / subscribe".to_string(),
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@@ -267,7 +267,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
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fields: vec![
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ManualField { name: "symbol".to_string(), field_type: "string".to_string(), detail: "证券代码。".to_string() },
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ManualField { name: "market_cap/free_float_cap".to_string(), field_type: "float".to_string(), detail: "总市值、流通市值。".to_string() },
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ManualField { name: "turnover/turnover_ratio/effective_turnover_ratio".to_string(), field_type: "float".to_string(), detail: "换手率、换手率标准字段、有效换手率；turnover 是 turnover_ratio 的兼容别名。".to_string() },
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ManualField { name: "turnover_ratio/effective_turnover_ratio".to_string(), field_type: "float".to_string(), detail: "换手率标准字段和有效换手率。".to_string() },
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ManualField { name: "open/high/low/close/last/last_price/prev_close/amount".to_string(), field_type: "float".to_string(), detail: "开盘、最高、最低、收盘、盘中价、昨收和成交额。".to_string() },
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ManualField { name: "upper_limit/lower_limit/price_tick/round_lot/minimum_order_quantity/order_step_size".to_string(), field_type: "float/int".to_string(), detail: "涨跌停、最小价位、整手、最小下单量和数量步长。KSH/BJSE 等板块可与 round_lot 不同。".to_string() },
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ManualField { name: "paused/is_st/is_kcb/is_one_yuan/is_new_listing".to_string(), field_type: "bool".to_string(), detail: "可交易性与板块标志。".to_string() },
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@@ -304,13 +304,13 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
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functions: vec![
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ManualFunction { name: "factor".to_string(), signature: "factor(\"column_name\")".to_string(), detail: "读取当前股票当日可用因子列。数值因子返回 float，字符串因子返回 string；缺失字段默认返回 0 或空字符串，建议重要条件配合 diagnostics 查看候选过滤数量。".to_string() },
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ManualFunction { name: "day_factor".to_string(), signature: "day_factor(\"field_name\")".to_string(), detail: "读取日级/指数级字段映射。".to_string() },
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ManualFunction { name: "history_bars".to_string(), signature: "ctx.history_bars(symbol, count, \"1d\" | \"1m\", \"close\", include_now)".to_string(), detail: "回测内核策略上下文数据 API，返回指定证券最近 N 条数值序列。日线字段支持 open/high/low/close/last/prev_close/volume/upper_limit/lower_limit；分钟字段支持 last/bid1/ask1/volume_delta/amount_delta。旧 \"tick\" 频率只作为兼容别名映射到 \"1m\"，不再表示逐笔数据。日线 include_now=false 排除当前交易日；分钟线会按当前 on_bar、日内事件或调度时刻截断，include_now=false 排除当前分钟执行价，避免未来函数。".to_string() },
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ManualFunction { name: "history_bars".to_string(), signature: "ctx.history_bars(symbol, count, \"1d\" | \"1m\", \"close\", include_now)".to_string(), detail: "回测内核策略上下文数据 API，返回指定证券最近 N 条数值序列。日线字段支持 open/high/low/close/last/prev_close/volume/upper_limit/lower_limit；分钟字段支持 last/bid1/ask1/volume_delta/amount_delta。日线 include_now=false 排除当前交易日；分钟线会按当前 on_bar、日内事件或调度时刻截断，include_now=false 排除当前分钟执行价，避免未来函数。".to_string() },
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ManualFunction { name: "current_snapshot".to_string(), signature: "ctx.current_snapshot(symbol)".to_string(), detail: "读取当前交易日指定证券的日级快照，可用于获得当日 open/close/last/upper_limit/lower_limit 等字段。".to_string() },
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ManualFunction { name: "instrument/instruments/all_instruments".to_string(), signature: "ctx.instrument(symbol)".to_string(), detail: "读取证券元数据，包括名称、板块、上市日期、退市日期、最小下单量、整手、最小价位等；all_instruments 按证券代码稳定排序返回全量证券。".to_string() },
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ManualFunction { name: "active_instruments/instruments_history".to_string(), signature: "ctx.active_instruments(&[symbol])".to_string(), detail: "active_instruments 返回当前交易日已上市且未退市的证券；instruments_history 返回给定代码的历史证券记录，包含当前已退市标的，对齐 平台内核 的 active_instruments/instruments_history 能力。".to_string() },
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ManualFunction { name: "get_trading_dates/get_previous_trading_date/get_next_trading_date".to_string(), signature: "ctx.get_previous_trading_date(date, n)".to_string(), detail: "交易日历 API。get_trading_dates 返回闭区间交易日；previous/next 返回相对某日向前或向后的第 n 个交易日，当前日自身不计入。".to_string() },
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ManualFunction { name: "is_suspended/is_st_stock".to_string(), signature: "ctx.is_suspended(symbol, count)".to_string(), detail: "读取指定证券截至当前交易日最近 count 个交易日的停牌或 ST 标记，返回 bool 序列，顺序从旧到新；对应平台内核的 is_suspended/is_st_stock 数据能力。".to_string() },
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ManualFunction { name: "get_price".to_string(), signature: "ctx.get_price(symbol, start_date, end_date, \"1d\" | \"1m\" | \"tick\")".to_string(), detail: "按日期区间读取统一 PriceBar 序列。日线返回 open/high/low/close/last/volume/盘口字段；分钟或 tick 返回按 timestamp 排序的 last/bid1/ask1/volume_delta/amount_delta 映射，便于服务层转成表格或前端明细。".to_string() },
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ManualFunction { name: "get_price".to_string(), signature: "ctx.get_price(symbol, start_date, end_date, \"1d\" | \"1m\")".to_string(), detail: "按日期区间读取统一 PriceBar 序列。日线返回 open/high/low/close/last/volume/盘口字段；分钟线返回按 timestamp 排序的 last/bid1/ask1/volume_delta/amount_delta 映射，便于服务层转成表格或前端明细。".to_string() },
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ManualFunction { name: "get_dividend / dividend_cash / has_dividend".to_string(), signature: "dividend_cash(lookback) / has_dividend(lookback)".to_string(), detail: "高级数据 风格分红 API。Rust Context 可用 ctx.get_dividend(symbol, start_date) 读取明细；平台表达式可用 dividend_cash(lookback) 汇总当前股票最近 N 个交易日现金分红，用 has_dividend(lookback) 判断是否发生分红，也支持 dividend_cash(\"600000.SH\", lookback)。".to_string() },
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ManualFunction { name: "get_split / split_ratio / has_split".to_string(), signature: "split_ratio(lookback) / has_split(lookback)".to_string(), detail: "高级数据 风格拆分/送转 API。Rust Context 可用 ctx.get_split(symbol, start_date) 读取明细；平台表达式可用 split_ratio(lookback) 计算当前股票最近 N 个交易日累计拆分比例，has_split(lookback) 判断是否发生送转。".to_string() },
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ManualFunction { name: "get_factor / factor_value".to_string(), signature: "factor_value(\"field\", lookback=1)".to_string(), detail: "数值因子 API。factor(\"field\") 读取当前股票当日因子；factor_value(\"field\", lookback) 会在最近 N 个交易日内取该字段最新数值，适合读取任意可用指标或自定义数值因子。Rust Context 可用 ctx.get_factor(symbol, start, end, field) 读取完整数值序列。".to_string() },
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@@ -365,7 +365,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
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},
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ManualFactorSource {
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table: "期货交易参数".to_string(),
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detail: "字段包括 symbol、effective_date、contract_multiplier、long_margin_rate、short_margin_rate、commission_type、open_commission_ratio、close_commission_ratio、close_today_commission_ratio、price_tick。回测会按交易日自动选择不晚于当前日期的最新参数，用于保证金、手续费和限价 tick 校验。".to_string(),
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detail: "字段包括 symbol、effective_date、contract_multiplier、long_margin_rate、short_margin_rate、commission_type、open_commission_ratio、close_commission_ratio、close_today_commission_ratio、price_tick。回测会按交易日自动选择不晚于当前日期的最新参数，用于保证金、手续费和限价最小价位校验。".to_string(),
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fields: vec![],
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},
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],
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@@ -518,7 +518,7 @@ pub fn build_generation_prompt(
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prompt.push_str("- 生成的代码必须能转换为 strategy_spec 并提交 POST /v1/backtests。\n");
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prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n");
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prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n");
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prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；execution.matching_type 只能取 next_minute_last、next_minute_best_own、next_minute_best_counterparty、counterparty_offer、vwap、current_bar_close、next_bar_open、open_auction；旧 next_tick_* 只是兼容别名，新生成策略不要使用；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
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prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；execution.matching_type 只能取 next_minute_last、next_minute_best_own、next_minute_best_counterparty、counterparty_offer、vwap、current_bar_close、next_bar_open、open_auction；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
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prompt.push_str("回测成功但 tradeCount=0 或 holdingCount=0 是无效策略；第一版必须保持稳定买入覆盖率，复杂因子只能在后续优化中逐步加严。\n");
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prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && !is_st && !paused && close > 2 && !at_upper_limit && !at_lower_limit)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.index_exposure(1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n\n");
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prompt.push_str("用户目标：\n");
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