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实现FIDC配置化风控与交易成本

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boris
2026-07-02 07:16:47 +08:00
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crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs
+19 -7
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@@ -217,6 +217,10 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
title: "filter.stock_expr / risk.stop_loss / risk.take_profit / allocation.buy_scale".to_string(),
detail: "表达式型规则，支持多条组合。stop_loss/take_profit 多条按 OR 组合，filter.stock_expr 多条按 AND 组合。".to_string(),
},
ManualSection {
title: "risk.policy / risk.blacklist".to_string(),
detail: "统一配置 FIDC 基础风控。risk.policy(...) 支持 reject_st_selection、reject_st_buy、reject_paused_selection、reject_paused_buy、reject_paused_sell、reject_inactive_selection、reject_inactive_buy、reject_inactive_sell、reject_new_listing_selection、reject_new_listing_buy、reject_kcb_selection、reject_kcb_buy、reject_one_yuan_selection、reject_one_yuan_buy、respect_allow_buy_sell、reject_upper_limit_selection、reject_lower_limit_selection、reject_upper_limit_buy、reject_lower_limit_sell、forbid_same_day_rebuy_after_sell、volume_limit_enabled、volume_percent、commission_rate、minimum_commission、stamp_tax_rate_before_change、stamp_tax_rate_after_change、stamp_tax_change_date 等命名参数；risk.blacklist([\"600000.SH\"]) 写策略级黑名单。ST、停牌、退市、科创、一元、涨跌停、同日卖出禁买、成交量和费用等基础风控必须走 risk.policy 或运行态 RiskLimits，不要写进 universe.exclude 或 filter.stock_expr。PG/Source Lake 是真相源，Redis 只可做当日锁、热配置缓存和配置变更通知。".to_string(),
},
ManualSection {
title: "corporate_actions.dividend_reinvestment".to_string(),
detail: "支持 corporate_actions.dividend_reinvestment(true)。开启后，现金分红到账会优先按 round lot 回补成同一只股票，零头保留为现金。".to_string(),
@@ -335,7 +339,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
ManualFunction { name: "vma".to_string(), signature: "vma(60)".to_string(), detail: "rolling_mean(\"volume\", lookback) 的便捷别名，用于任意窗口成交量均线，例如 vma(5) < vma(60)。".to_string() },
ManualFunction { name: "rolling_sum / rolling_min / rolling_max".to_string(), signature: "rolling_sum(\"volume\", 20)".to_string(), detail: "任意数值字段滚动求和、最小值、最大值。可用于量能收缩、区间高低点、资金活跃度等过滤或排序。".to_string() },
ManualFunction { name: "rolling_stddev / stddev / rolling_zscore / pct_change".to_string(), signature: "stddev(\"close\", 20) / pct_change(\"close\", 10)".to_string(), detail: "滚动标准差、最新值 Z 分数和区间涨跌幅。pct_change(field, n) 会读取 n+1 个窗口点并计算 latest / first - 1。".to_string() },
ManualFunction { name: "数据湖指标因子".to_string(), signature: "factor_value(\"ths_valid_turnover_stock\", 1)".to_string(), detail: "ficlaw-data 数据湖中已预计算的指标会进入 extra_factors，可用 factor(\"字段\")、factors[\"字段\"]、factor_value(\"字段\", lookback) 或 rolling_mean(\"字段\", n) 读取。市值类指标统一提供亿元口径别名 ths_market_value_stock、ths_market_value_stock_bn、ths_current_mv_stock、ths_current_mv_stock_bn，同时保留 raw 后缀原始值。".to_string() },
ManualFunction { name: "Source Lake 指标因子".to_string(), signature: "factor_value(\"ths_valid_turnover_stock\", 1)".to_string(), detail: "Strategy Factory Source Lake 中已完成 PIT/as-of 审计的 source rows 字段、已发布指标或因子 artifact 会进入 extra_factors，可用 factor(\"字段\")、factors[\"字段\"]、factor_value(\"字段\", lookback) 或 rolling_mean(\"字段\", n) 读取。市值类指标统一提供亿元口径别名 ths_market_value_stock、ths_market_value_stock_bn、ths_current_mv_stock、ths_current_mv_stock_bn，同时保留 raw 后缀原始值。".to_string() },
ManualFunction { name: "round/floor/ceil/abs/min/max/clamp".to_string(), signature: "round(x)".to_string(), detail: "常用数值函数。".to_string() },
ManualFunction { name: "safe_div".to_string(), signature: "safe_div(lhs, rhs, fallback)".to_string(), detail: "安全除法。".to_string() },
ManualFunction { name: "contains/starts_with/ends_with/lower/upper/trim/strlen".to_string(), signature: "starts_with(symbol, \"60\")".to_string(), detail: "字符串辅助函数。".to_string() },
@@ -435,7 +439,8 @@ pub fn render_manual_markdown(manual: &StrategyAiManual) -> String {
out.push_str("## AI 代码生成硬约束\n");
out.push_str("- 只输出完整 `engine-script` 代码；第一行必须是 `strategy(\"...\")`、`let`、`fn`、`const` 或 `//`。\n");
out.push_str("- 禁止输出 Markdown、解释、推理过程、JSON 包装、手册复述或结果报告。\n");
out.push_str("- 只使用支持语句块：`market`、`benchmark`、`signal`、`rebalance.every_days(...).at([...])`、`selection.limit`、`selection.market_cap_band`、`filter.stock_ma`、`filter.stock_expr`、`ordering.rank_by`、`ordering.rank_expr`、`allocation.buy_scale`、`risk.stop_loss`、`risk.take_profit`、`risk.index_exposure`、`execution.matching_type`、`execution.slippage`、`universe.exclude`。\n");
out.push_str("- 只使用支持语句块：`market`、`benchmark`、`signal`、`rebalance.every_days(...).at([...])`、`selection.limit`、`selection.market_cap_band`、`filter.stock_ma`、`filter.stock_expr`、`ordering.rank_by`、`ordering.rank_expr`、`allocation.buy_scale`、`risk.stop_loss`、`risk.take_profit`、`risk.index_exposure`、`risk.policy`、`risk.blacklist`、`execution.matching_type`、`execution.slippage`、`universe.exclude`。\n");
out.push_str("- `universe.exclude` 只用于用户明确要求的业务排除项；ST、停牌、退市、新股、科创、一元、涨跌停、同日卖出禁买、成交量、手续费和印花税等基础风控必须写 `risk.policy(...)` 或由运行态 RiskLimits 注入。\n");
out.push_str("- 禁止伪 DSL：`filter(...)`、`rank(...)`、`select.top(...)`、`weight.equal(...)`、`sell_rule(...)`、`backtest(...)`、`risk.max_position(...)`。\n");
out.push_str("- 市值表达式字段只能用 `market_cap` 或 `free_float_cap`；不要使用数据库原始字段 `float_market_cap`。\n");
out.push_str("- 任意窗口价格均线使用 `rolling_mean(\"close\", n)` 或 `ma(\"close\", n)`；任意窗口均量使用 `rolling_mean(\"volume\", n)` 或 `vma(n)`；不要使用未列出的 `ma60`、`stock_ma60`、`signal_ma60` 或 `benchmark_ma60` 变量。\n");
@@ -444,6 +449,7 @@ pub fn render_manual_markdown(manual: &StrategyAiManual) -> String {
out.push_str(
"- `risk.index_exposure(...)` 只能传一个表达式；不要生成 `risk.exposure(...)`。\n",
);
out.push_str("- `filter.stock_expr(...)` 只写 alpha 或业务过滤条件；不要把 `!is_st`、`!paused`、`!at_upper_limit`、`!at_lower_limit` 这类基础风控散落在过滤表达式里。\n");
out.push_str("- 完整三元表达式 `cond ? a : b` 可在表达式参数中使用；若当前运行环境报 `Unknown operator: '?'`，先重编译并重启回测服务，不要改写策略语义掩盖运行时漂移。\n");
out.push_str("- `next_bar_open` 的选股、排序和仓位信号来自决策日，订单在下一可交易开盘撮合；不要使用执行日价格作为下单前信号。\n");
out.push_str("- `execution.matching_type(...)` 和 `execution.slippage(...)` 必须使用手册列出的合法取值。\n\n");
@@ -517,17 +523,17 @@ pub fn build_generation_prompt(
prompt.push_str("- 不要输出解释文本。\n");
prompt.push_str("- 必须使用 strategy(\"...\") { ... } 语法。\n");
prompt.push_str("- 如需自定义参数，使用 let 和 fn。\n");
prompt.push_str("- 优先使用 ficlaw-data 数据湖和运行时已存在字段、factors[...]。\n\n");
prompt.push_str("- 优先使用 Strategy Factory Source Lake 已注册 source rows 字段、已发布指标/因子 artifact 和运行时已存在字段、factors[...]；不要回退 ficlaw-data、QuantAPI、旧数据中心 HTTP、ClickHouse 或临时文件。\n\n");
prompt.push_str("- 生成的代码必须能转换为 strategy_spec 并提交 POST /v1/backtests。\n");
prompt.push_str("- 用户指定“持仓N只、目标持仓N、stocknum=N、selection.limit(N)”时，必须把最终持仓槽位写成 N；用户指定“至少/不少于N只”时，最终持仓槽位必须 >= N。\n");
prompt.push_str("- ");
prompt.push_str(DEFAULT_THREE_YEAR_RETURN_TARGET_PROMPT);
prompt.push('\n');
prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n");
prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n");
prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、risk.policy、risk.blacklist、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。universe.exclude 只用于用户明确要求的业务排除项，不能表达 FIDC 基础风控。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n");
prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，不要写 is_st == 0；filter.stock_expr 只写 alpha 或业务过滤条件，不要把 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit 这类基础风控散落在表达式里；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；risk.policy 只写 FIDC 基础风控、成交量和交易成本命名参数，例如 reject_st_selection=true、reject_paused_selection=true、reject_inactive_selection=true、reject_new_listing_selection=true、reject_kcb_selection=true、reject_one_yuan_selection=true、forbid_same_day_rebuy_after_sell=true、reject_upper_limit_selection=true、reject_lower_limit_selection=true、reject_upper_limit_buy=true、reject_lower_limit_sell=true、volume_limit_enabled=true、volume_percent=0.25、commission_rate=0.0003、minimum_commission=5、stamp_tax_rate_after_change=0.0005，不要用它表达策略择时或收益规则；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
prompt.push_str("回测成功但 tradeCount=0 或 holdingCount=0 是无效策略；第一版必须保持稳定买入覆盖率，复杂因子只能在后续优化中逐步加严。\n");
prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && !is_st && !paused && close > 2 && !at_upper_limit && !at_lower_limit)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.index_exposure(1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n\n");
prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && close > 2)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.policy(reject_st_selection=true, reject_paused_selection=true, reject_inactive_selection=true, reject_new_listing_selection=true, reject_kcb_selection=true, reject_one_yuan_selection=true, reject_upper_limit_selection=true, reject_lower_limit_selection=true, reject_upper_limit_buy=true, reject_lower_limit_sell=true, forbid_same_day_rebuy_after_sell=true, volume_limit_enabled=true, volume_percent=0.25, commission_rate=0.0003, minimum_commission=5)\nrisk.index_exposure(1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n\n");
prompt.push_str("用户目标：\n");
prompt.push_str(&format!("- {}\n", request.user_goal));
if !request.constraints.is_empty() {
@@ -557,7 +563,7 @@ pub fn build_optimization_prompt(
prompt.push_str("持仓数量属于策略合同，不是优化自由参数。原策略或用户目标明确 stocknum、selection.limit、目标持仓N只或不少于N只时，优化后必须保留该目标槽位或满足最低槽位，不能为了收益或交易次数擅自改小。\n");
prompt.push_str(DEFAULT_THREE_YEAR_RETURN_TARGET_PROMPT);
prompt.push('\n');
prompt.push_str("可以使用所有已入库日频字段、指标因子和表达式函数，例如 rolling_mean/ma/vma/rolling_sum/rolling_stddev/pct_change/factor/factor_value/factors；如上一轮无交易或质量分过低，必须先扩大候选覆盖并修正不可交易过滤，再优化收益。\n");
prompt.push_str("可以使用 Strategy Factory Source Lake 已注册并完成 PIT/as-of 审计的日频 source rows 字段、已发布指标/因子 artifact 和表达式函数，例如 rolling_mean/ma/vma/rolling_sum/rolling_stddev/pct_change/factor/factor_value/factors；不要回退 ficlaw-data、QuantAPI、旧数据中心 HTTP、ClickHouse 或临时文件。如上一轮无交易或质量分过低，必须先扩大候选覆盖并修正不可交易过滤，再优化收益。\n");
prompt.push_str("优化目标：\n");
prompt.push_str(&format!("- {}\n\n", request.objective));
prompt.push_str("当前策略代码如下，仅作为输入参考；回复时不要包含 Markdown 代码围栏：\n");
@@ -600,6 +606,9 @@ mod tests {
assert!(prompt.contains("三年回测区间策略总收益 >= 150% 即视为满足收益目标"));
assert!(prompt.contains("不得把已达标策略判为失败"));
assert!(prompt.contains("Strategy Factory Source Lake 已注册 source rows 字段"));
assert!(prompt.contains("不要回退 ficlaw-data"));
assert!(prompt.contains("ClickHouse"));
}
#[test]
@@ -616,5 +625,8 @@ mod tests {
assert!(prompt.contains("三年回测区间策略总收益 >= 150% 即视为满足收益目标"));
assert!(prompt.contains("继续优化夏普、回撤、换手和稳定性"));
assert!(prompt.contains("Strategy Factory Source Lake 已注册并完成 PIT/as-of 审计"));
assert!(prompt.contains("不要回退 ficlaw-data"));
assert!(prompt.contains("ClickHouse"));
}
}