按实际委托时间选择盘后撮合阶段

2026-08-28 00:12:19 +08:00
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 Source Lake 日线成交量保留原始可用性合同：源 `volume=null` 与真实 `volume=0` 含义不同。依赖成交量的 rolling 窗口只要包含源空值就返回缺失，不得把空值补成 0；停牌日明确提供的 0 成交量仍是合法观测。该合同随 runner 快照版本冻结，旧快照不能跨版本复用。

+盘后固定价格不是策略类型，也不是 `matchingType`。自 2026-07-06 起，只有实际同日提交时间落在 15:00–15:30 的普通委托才由 broker 进入盘后固定价格执行阶段；15:00–15:04 的委托等待到 15:05，15:05–15:30 按官方收盘价和真实盘后成交量撮合，不叠加滑点，未成交余量不跨日。窗口外委托继续沿用连续竞价、当前收盘或下一交易日开盘合同；`next_bar_open` 策略即使在 15:00 生成信号，也不得被改写为同日盘后委托。缺失盘后行情时必须明确不成交，禁止回退全天成交量或 15:00 前分钟行情。
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 `holdUntilExit=true` 与 `stopTakeReferencePriceMode=signal_day_post_adjusted_close` 组合表示持久模型组合语义：股票进入模型目标后即记录信号日和后复权参考价，不以买单是否成交为前提。涨停、停牌或其他执行风控导致买单未成交时，模型成员仍占用目标槽位、每天累计模型持有日并继续生成目标仓位；达到止盈、止损或最大模型持有期后才从模型组合移除。实际订单仍由成交日风控独立决定，不得用实际持仓集合覆盖模型目标集合。

 ## 内置微盘策略