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Support algo order pricing in smart portfolio rebalances

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2026-04-23 18:48:14 -07:00
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crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs
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@@ -120,7 +120,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
},
ManualSection {
title: "trading.rotation / order.* / cancel.* / update_universe / subscribe".to_string(),
detail: "支持显式下单、撤单、AlgoOrder 和动态 universe 管理。可以用 trading.rotation(false) 关闭默认轮动链路，再用 trading.stage(\"open_auction\" | \"on_day\") 指定执行阶段，用 trading.schedule.daily().at([\"10:18\"]) / trading.schedule.weekly(weekday=5).at([\"10:18\"]) / trading.schedule.weekly(tradingday=-1).at([\"10:18\"]) / trading.schedule.monthly(tradingday=1).at([\"10:18\"]) 指定触发频率和分钟级 time_rule，然后写 order.shares(\"600000.SH\", 1000)、order.target_shares(\"600000.SH\", 2000)、order.value(\"600000.SH\", cash * 0.25)、order.target_percent(\"600000.SH\", 0.05)、order.limit_value(\"600000.SH\", cash * 0.25, open * 0.99)、order.vwap_value(\"600000.SH\", cash * 0.25, \"09:31\", \"09:40\")、order.twap_percent(\"600000.SH\", 0.05, \"10:00\", \"10:30\")、order.target_portfolio_smart(weights={\"600000.SH\": 0.3, \"000001.SZ\": 0.2}, order_prices={\"600000.SH\": open * 0.99}, valuation_prices={\"600000.SH\": prev_close})、cancel.order(12345)、cancel.symbol(\"600000.SH\")、cancel.all()、update_universe([\"600000.SH\", \"000001.SZ\"])、subscribe([\"000001.SZ\"])、unsubscribe([\"000001.SZ\"])。其中 order.target_shares(...) 对应 rqalpha 的 order_to，order.target_portfolio_smart(...) 对应 rqalpha 的 order_target_portfolio_smart 批量目标权重语义，order.vwap_* / order.twap_* 对应 rqalpha 的 AlgoOrder 时间窗订单风格，而 update_universe/subscribe/unsubscribe 对应 rqalpha 的动态 universe 与订阅接口。symbol 使用标准证券代码；数量、金额、仓位、时间窗、限价、order_id 和 symbol 列表都支持表达式；这些语句也支持放进 when/unless 条件块。".to_string(),
detail: "支持显式下单、撤单、AlgoOrder 和动态 universe 管理。可以用 trading.rotation(false) 关闭默认轮动链路，再用 trading.stage(\"open_auction\" | \"on_day\") 指定执行阶段，用 trading.schedule.daily().at([\"10:18\"]) / trading.schedule.weekly(weekday=5).at([\"10:18\"]) / trading.schedule.weekly(tradingday=-1).at([\"10:18\"]) / trading.schedule.monthly(tradingday=1).at([\"10:18\"]) 指定触发频率和分钟级 time_rule，然后写 order.shares(\"600000.SH\", 1000)、order.target_shares(\"600000.SH\", 2000)、order.value(\"600000.SH\", cash * 0.25)、order.target_percent(\"600000.SH\", 0.05)、order.limit_value(\"600000.SH\", cash * 0.25, open * 0.99)、order.vwap_value(\"600000.SH\", cash * 0.25, \"09:31\", \"09:40\")、order.twap_percent(\"600000.SH\", 0.05, \"10:00\", \"10:30\")、order.target_portfolio_smart(weights={\"600000.SH\": 0.3, \"000001.SZ\": 0.2}, order_prices=VWAPOrder(930, 940), valuation_prices={\"600000.SH\": prev_close})、order.target_portfolio_smart(weights={\"600000.SH\": 0.3, \"000001.SZ\": 0.2}, order_prices={\"600000.SH\": open * 0.99}, valuation_prices={\"600000.SH\": prev_close})、cancel.order(12345)、cancel.symbol(\"600000.SH\")、cancel.all()、update_universe([\"600000.SH\", \"000001.SZ\"])、subscribe([\"000001.SZ\"])、unsubscribe([\"000001.SZ\"])。其中 order.target_shares(...) 对应 rqalpha 的 order_to，order.target_portfolio_smart(...) 对应 rqalpha 的 order_target_portfolio_smart 批量目标权重语义；order_prices 既可以是逐标的限价映射，也可以是 VWAPOrder/TWAPOrder 这类全局 AlgoOrder；order.vwap_* / order.twap_* 对应 rqalpha 的 AlgoOrder 时间窗订单风格，而 update_universe/subscribe/unsubscribe 对应 rqalpha 的动态 universe 与订阅接口。symbol 使用标准证券代码；数量、金额、仓位、时间窗、限价、order_id 和 symbol 列表都支持表达式；这些语句也支持放进 when/unless 条件块。".to_string(),
},
ManualSection {
title: "when / unless / else".to_string(),