修复补减仓时对原持仓重复计入交易滑点

2026-09-19 21:29:52 +08:00
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 此前按10000整数基点分配等权，然后反算资金。30只股票的333/334基点并不等于1/30，在临界整手处会漏补仓。修复将 `target_weight_bps` 保留为展示/旧数据合同，新增独立 `target_weight_ratios` 计算预算。

+临界样例同时复现了第二个错误：原持仓按含买入滑点的价格重新估值，将未发生交易的滑点也扣进可买预算。补仓现在用目标市值减去原持仓行情市值，再按新买入价格和费用计算；卖出滑点只改变回款，不改变待减少的行情市值股数。
+
 停牌持仓优先保留已记录的高精度比例；旧状态只有整数基点时保留已证明的旧预算，不反猜精确1/N。退出、候补、保护席位、指数仓位、资金预留和显式部分权重保留原规则。实际下单数量仍经过资金/费用、整手、T+1及风控检查。

 执行状态新增 `last_target_weight_ratios`，首次记录精确比例升级schema2。旧schema1可读但不得携带新比例字段；旧消费者应拒绝新状态，回滚不能删除或降精度重写状态。回测、Paper、Live及Strategy Runtime都必须共同消费该比例，ETF顺延目标也携带相同比例。