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修正FIDC执行日风控配置

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boris
2026-07-06 20:05:11 +08:00
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commit 3ef4029c4a
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crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs
+2 -2
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@@ -258,7 +258,7 @@ pub fn built_in_strategy_manual() -> StrategyAiManual {
},
ManualSection {
title: "execution.matching_type / execution.slippage".to_string(),
detail: "设置回测全局撮合模式和滑点。日线回测只允许 execution.matching_type(\"current_bar_close\") 或 execution.matching_type(\"next_bar_open\")；current_bar_close 使用决策日当日 close，next_bar_open 使用决策日信号并在下一可交易日 open 撮合，禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据；next_bar_open 的涨停买入和跌停卖出判断必须比较实际 open 成交价与涨跌停价，不能用执行日 close/last 或 next-close。分钟线回测使用当前分钟价格成交，只能写 execution.matching_type(\"minute_last\")；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type，这些只属于显式订单或内部撮合能力。滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(),
detail: "设置回测全局撮合模式和滑点。日线回测只允许 execution.matching_type(\"current_bar_close\") 或 execution.matching_type(\"next_bar_open\")；current_bar_close 使用决策日当日 close，next_bar_open 使用决策日信号并在下一可交易日 open 撮合，禁止把执行日 open/high/low/close 解释为下单前已知数据；next_bar_open 的涨停买入和跌停卖出判断必须比较实际 open 成交价与涨跌停价，不能用执行日 close/last 或 next-close。分钟线回测使用当前分钟价格成交，只能写 execution.matching_type(\"minute_last\")；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type，这些只属于显式订单或内部撮合能力。日线调仓现金口径由 execution.rebalance_cash_mode(\"sell_then_buy\" | \"same_point_net\" | \"pre_open_cash\") 或页面/API 参数控制，默认 sell_then_buy；sell_then_buy_delay_slippage_rate 只来自页面/API 执行参数，默认 0，不要写进策略表达式。滑点支持 execution.slippage(\"none\") / execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001) / execution.slippage(\"tick_size\", 1) / execution.slippage(\"limit_price\")，其中 limit_price 会在限价单成交时按挂单价模拟 平台内核 的最坏成交价。".to_string(),
},
ManualSection {
title: "期货提交校验".to_string(),
@@ -470,7 +470,7 @@ pub fn render_manual_markdown(manual: &StrategyAiManual) -> String {
out.push_str("## AI 代码生成硬约束\n");
out.push_str("- 只输出完整 `engine-script` 代码；第一行必须是 `strategy(\"...\")`、`let`、`fn`、`const` 或 `//`。\n");
out.push_str("- 禁止输出 Markdown、解释、推理过程、JSON 包装、手册复述或结果报告。\n");
out.push_str("- 只使用支持语句块：`market`、`benchmark`、`signal`、`rebalance.every_days(...).at([...])`、`selection.limit`、`selection.market_cap_band`、`filter.stock_ma`、`filter.stock_expr`、`ordering.rank_by`、`ordering.rank_expr`、`allocation.buy_scale`、`risk.stop_loss`、`risk.take_profit`、`risk.index_exposure`、`risk.policy`、`risk.blacklist`、`execution.matching_type`、`execution.slippage`、`universe.exclude`。\n");
out.push_str("- 只使用支持语句块：`market`、`benchmark`、`signal`、`rebalance.every_days(...).at([...])`、`selection.limit`、`selection.market_cap_band`、`filter.stock_ma`、`filter.stock_expr`、`ordering.rank_by`、`ordering.rank_expr`、`allocation.buy_scale`、`risk.stop_loss`、`risk.take_profit`、`risk.index_exposure`、`risk.policy`、`risk.blacklist`、`execution.matching_type`、`execution.rebalance_cash_mode`、`execution.slippage`、`universe.exclude`。\n");
out.push_str("- `universe.exclude` 只用于用户明确要求的业务排除项；ST、停牌、退市、新股、科创、一元、涨跌停、同日卖出禁买、成交量、手续费和印花税等基础风控必须写 `risk.policy(...)` 或由运行态 RiskLimits 注入。\n");
out.push_str("- 禁止伪 DSL：`filter(...)`、`rank(...)`、`select.top(...)`、`weight.equal(...)`、`sell_rule(...)`、`backtest(...)`、`risk.max_position(...)`。\n");
out.push_str("- 市值表达式字段只能用 `market_cap` 或 `free_float_cap`；不要使用数据库原始字段 `float_market_cap`。\n");