From 2c93f4a1ed78be3941bda977bc9680d1d96c31cd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: boris Date: Sat, 1 Aug 2026 16:15:25 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=E8=A1=A5=E5=85=A8=E8=B0=83=E4=BB=93=E7=8E=B0?= =?UTF-8?q?=E9=87=91=E5=8F=A3=E5=BE=84=E7=94=9F=E6=88=90=E7=BA=A6=E6=9D=9F?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs | 7 +++++-- 1 file changed, 5 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs b/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs index 89bb8b6..903c082 100644 --- a/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs +++ b/crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs @@ -565,8 +565,8 @@ pub fn build_generation_prompt( prompt.push_str(DEFAULT_THREE_YEAR_RETURN_TARGET_PROMPT); prompt.push('\n'); prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n"); - prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、risk.policy、risk.blacklist、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。universe.exclude 只用于用户明确要求的业务排除项，不能表达 FIDC 基础风控。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n"); - prompt.push_str(&format!("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；rolling_mean、rolling_sum/min/max/stddev/zscore、pct_change、factor_value 等 helper 的第一个参数必须是字段名或字符串字段名，不能传嵌套表达式或另一个 helper 调用；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，不要写 is_st == 0；filter.stock_expr 只写 alpha 或业务过滤条件，不要把 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit 这类基础风控散落在表达式里；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；risk.policy 只写 FIDC 基础风控、成交量和交易成本命名参数，必须覆盖完整默认配置面，例如 {DEFAULT_RISK_POLICY_DSL_PROMPT}，不要用它表达策略择时或收益规则；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；next_bar_open 下 T 日只生成订单意图并在收盘冻结目标金额或目标权益，T+1 按实际 open、滑点、手续费和证券数量步长重算股数，不能用 T+1 prev_close 或 T 日估算股数直接成交；涨跌停、停牌、ST、退市、一元股、黑名单、成交量和盘口流动性等执行约束必须由撮合/风控层按实际成交日判断；涨停买入和跌停卖出必须用实际 next-open 成交价比较，不能用执行日 close/last 或 next-close；禁止用 T 日执行状态拦截 T+1 可交易订单；金额预算始终严格，禁止 execution.strict_value_budget(false)；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 请求滑点率，例如 0.002)，并且请求里指定固定滑点时必须使用请求值。\n")); + prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、risk.policy、risk.blacklist、execution.matching_type、execution.rebalance_cash_mode、execution.slippage、universe.exclude。universe.exclude 只用于用户明确要求的业务排除项，不能表达 FIDC 基础风控。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n"); + prompt.push_str(&format!("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60) 或 ma(\"close\", 60)，任意窗口均量写 rolling_mean(\"volume\", n) 或 vma(n)；rolling_mean、rolling_sum/min/max/stddev/zscore、pct_change、factor_value 等 helper 的第一个参数必须是字段名或字符串字段名，不能传嵌套表达式或另一个 helper 调用；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，不要写 is_st == 0；filter.stock_expr 只写 alpha 或业务过滤条件，不要把 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit 这类基础风控散落在表达式里；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，不要使用 risk.exposure；risk.policy 只写 FIDC 基础风控、成交量和交易成本命名参数，必须覆盖完整默认配置面，例如 {DEFAULT_RISK_POLICY_DSL_PROMPT}，不要用它表达策略择时或收益规则；完整三元表达式 cond ? a : b 可以使用，但不得输出残缺问号/冒号片段；日线回测 execution.matching_type 只能取 current_bar_close 或 next_bar_open，分钟线回测只能取 minute_last；日线 execution.rebalance_cash_mode 只允许 same_point_net、sell_then_buy、pre_open_cash，分钟线固定使用 sell_then_buy；不要把 vwap、twap、open_auction、minute_best_own、minute_best_counterparty 写成全局 matching_type；next_bar_open 只能使用决策日信号，不能把执行日价格当作下单前信息；next_bar_open 下 T 日只生成订单意图并在收盘冻结目标金额或目标权益，T+1 按实际 open、滑点、手续费和证券数量步长重算股数，不能用 T+1 prev_close 或 T 日估算股数直接成交；涨跌停、停牌、ST、退市、一元股、黑名单、成交量和盘口流动性等执行约束必须由撮合/风控层按实际成交日判断；涨停买入和跌停卖出必须用实际 next-open 成交价比较，不能用执行日 close/last 或 next-close；禁止用 T 日执行状态拦截 T+1 可交易订单；金额预算始终严格，禁止 execution.strict_value_budget(false)；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 请求滑点率，例如 0.002)，并且请求里指定固定滑点时必须使用请求值。\n")); prompt.push_str("回测成功但 tradeCount=0 或 holdingCount=0 是无效策略；第一版必须保持稳定买入覆盖率，复杂因子只能在后续优化中逐步加严。\n"); prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && close > 2)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.policy("); prompt.push_str(DEFAULT_RISK_POLICY_DSL_CODE); @@ -650,6 +650,9 @@ mod tests { assert!(prompt.contains("T 日只生成订单意图")); assert!(prompt.contains("按实际成交日判断")); assert!(prompt.contains("禁止用 T 日执行状态拦截 T+1 可交易订单")); + assert!(prompt.contains("execution.rebalance_cash_mode")); + assert!(prompt.contains("same_point_net、sell_then_buy、pre_open_cash")); + assert!(prompt.contains("分钟线固定使用 sell_then_buy")); assert!(prompt.contains("必须覆盖完整默认配置面")); assert!(prompt.contains("reject_inactive_buy=true")); assert!(prompt.contains("reject_inactive_sell=true"));